Vectores autoregresivos - Modelos VAR (Parte 2)

En este video se continúa explicando los elementos de un modelo VAR. Se explican los conceptos de: Causalidad de Granger y Función Impulso respuesta.

[@fabrizziocubillos2960]

Gracias por el video, muy clara la explicación. Saludos desde chile

[@davidjulianrojas8076]

Genial!!!

[@anabeljessicatacillacarras102]

Para el análisis de impulso-respuesta, ¿es necesario que el modelo cumpla con el test de normalidad en los residuos?

[@ryanaliticaenespanolconelp342]

No. Si vas a emplear inferencia basado en una distribución (distribución t) si requieres ese supuesto. No obstante, puedes emplear intervalos construidos por bootstraping y en ese caso el supuesto no es necesario.