Здание вокзала было построено в 1900 году для обслуживания Рязано-Уральской железной дороги.На картах Москвы] с 1901 года и по 1911 год включительно здание отмечено как «вокзал Московско-Павелецкой железной дороги», либо как «Павелецкий вокзал». Только с 1912 года вокзал отмечен на картах как «Саратовский". Это дает основания считать, что название «Саратовский» не было первым и было официально закреплено за вокзалом не с самого начала его существования. Капитально обновлённый Павелецкий вокзал открылся 3 ноября 1987 года.