Python и библиотека okama для портфельного инвестора

[@sergeypesotskiy4076]

Отличная библиотека, продолжайте развивать, пожалуйста

[@RostSber]

Спасибо. Будем развивать ...

[@iliyastrakovich]

Господа, ставьте звезды проекту в Гитхабе!

[@RostSber]

Звезды проекту не помешают, спасибо :)

[@anatoliyponomarorv111]

Отличный материал и библиотека, огромное спасибо!! не много дополню Перед использованием библиотеки ее необходимо установить, для jupiter - !pip install okama

[@SergeyKikevich]

Спасибо за дополнение. Рад, что библиотека вам полезна.

[@pvrspvrs4781]

Герой нашего времени, а что Вы - он и есть, у меня нет никаких сомнений, внешне схож с Жюль Верновским Недом Лендом или капитаном Немо из "20 тысяч лье под водой"!

[@MrMNM-xq4nx]

Интересно... 👍👍👍

[@HardenedVMS]

1. Пример с Multi period MVO будет (периодическая перебалансировка с восстановлением статических весов)? 2. Используется ли ковариационная матрица? Коэффициенты статичны в рамках бектеста?

[@RostSber]

1. Multi period MVO сейчас реализовано для периодов ребалансировки в 1 год и без ребалансировки. За это отвечает класс EfficientFrontierReb. Оптимизация реализована c целевой функцией "black box". Задача не является выпуклой. Все это приводит к довольно медленной работе и требует оптимизации. Идеи, как это сделать есть, но пока не реализованы. Скоро в ноутбуках появятся примеры использования класса EfficientFrontierReb для портфелей с ребалансировкой. 2. Для single period MVO - да используется ковариационная матрица. Всё как в классической задаче Марковица. За исключением того, что считается не только мат ожидание, но и геометрическая доходность (Марковиц в последних работах хорошо объяснил, как это делать быстро). В решении задач с ребалансировкой ковариационная матрица не используется. Поэтому и целевая функция в виде "black box". По возможности, подобные вопросы задавайте в форуме проекта: community.okama.io/c/python-okama

[@Jon_S87]

в 1:16:20 вывели на экран график командой ok.Plots..., данную команду убрали из библиотеки (у меня ошибка о том, что okama не имеет такого атрибута)? А еще я делаю всё в точности как на видео, но x.ef_points выдаёт ошибку - No solutions were found

[@RostSber]

Да. Класса Plots уже нет в библиотеке. Видео старое. С тех пор библиотека значительно изменилась. Графические методы теперь разбросаны между основными классами (Portfolio, AssetList, EfficentFrontier etc). Актуальный набор методов классов лучше смотреть в документации: okama.readthedocs.io/en/master/

[@RostSber]

По границе эффективности примеры можно посмотреть здесь: github.com/mbk-dev/okama/blob/master/examples/04%20efficient%20frontier%20single%20period.ipynb На всякий случай, вопросы по библиотеке лучше задавать на русскоязычном форуме. В ютуб часто информация теряется: community.okama.io/

[@panino4596]

Когда планируете подключить биржу TASE Тель-Авивскую фондовую?

[@RostSber]

Постараемся подключить. Но время уточнить сложно, т.к. требуется найти источник биржевых данных, инфляции, курсов валют.

[@panino4596]

@@RostSber если нужно содействие как раз по TASE и есть сложности с пониманием иврита. Расчитывайте на меня. Дайте знать как с вами связаться

[@RostSber]

@@panino4596 Я написал на форуме окамы, каких данных не хватает для интеграции. Присоединяйтесь к обсуждению: community.okama.io/t/baza-finansovyh-dannyh/101/14

[@ruslanchernenko6149]

Что насчет интеграции не так давно вышедшей библиотеки от тинькова по предсказанию временных рядов? tinkoff-etna

[@alexanderpavlov8824]

MSCI индексы доступны? И вообще есть ли список доступных котировок?

[@alexanderpavlov8824]

Если их нет, то можно взять отсюда: www.msci.com/end-of-day-data-search

[@RostSber]

MSCI индексы есть. Полный список индексов можно посмотреть с помощью поиска: okama.search('INDX')

[@Alexandr_Pu]

Есть предложение интегрировать с другой очень популярной программой. Как можно с Вами связаться?

[@RostSber]

Спасибо за интерес. Напишите на [e-mail] или сразу на форум проекта: community.okama.io/c/python-okama

[@ИгорьШароглазов-у3д]

Круто, а как сделать графики больше?

[@RostSber]

при импорте okama можно также импортировать matplotlib и указать размер всех графиков по умолчанию: import matplotlib. pyplot as plt plt.rcParams['figure.figsize'] = [12.0, 6.0] Либо в каждом графике, где используется .plot(), указывать нужный размер изображения: .plot(figsize=[12.0,6.0])

[@ИгорьШароглазов-у3д]

@@RostSber спасибо

[@connect_with_wolf]

Математика не правильная по крипте (спот вроде норм). XRP с '2014 - 03' года поставил(.wealth_index_with_assets), там космическая сумма получилась с $1000 (аж $227261). Хотя на калькуляторе получилось $47226... BTC тоже не правильно. С этой же даты пишет $39911 вместо правильных $65914... Остальные монеты я думаю, что тоже гуляют... Посмотрите, пожалуйста, вашу математику на криптовалюту...

[@RostSber]

Не смогли воспроизвести указанный вами расчет. Получаются совсем другие результаты: joxi.ru/BA05nYQivOojNr Напишите более подробно как именно вы считали (все фрагменты кода). Для обсуждения подобных вопросов желательно использовать русскоязычный форум проекта Окама: community.okama.io/t/voprosy-po-rabote-biblioteki-okama/83/68

[@ЕвгенийМордасов-н9ц]

Чтобы вокруг проекта создавалось комьюнити, то документация должна быть на русском. Вы же вебинар на русском ведёте и к русскоязычному комьюнити обращаетесь. Или где-то есть такой же вебинар полностью на английском? И в нём есть подобное Обращение к совместному творчеству к англоязычной аудитории?

[@RostSber]

Будет такой вебинар. Мы не ограничиваемся каким-то одним комьюнити. Просто английский язык в области финансов считается универсальным. С него начали.