Series Paseo Aleatorio (Random Walk) | Explicación y Simulación en R

[@diegoalejandroojedarain6422]

Min 2:30 Estacionario, varianza más o menos constante y se mueve cerca de su media En cambio serie de paseo aleatorio: ni se mueve al rededor de su media, la varianza tiene muchas variaciones, y tiene tendencia

[@MarlincitaTlaxcalita]

Muchas gracias

[@matheusjesusyorigallo7100]

Excelente explicación, saludos cordiales

[@VictorARico]

Muchas gracias!! Un saludo para tí también Matheus

[@diegoalejandroojedarain6422]

4:30 Ruido blanco

[@diegoalejandroojedarain6422]

El retorno sigue un proceso de paseo aleatorio, y su diferenciación sigue un modelo de ruido blanco... El precio de las acciones de hoy es igual al precio de las acciones de ayer más el choque aleatorio o ruido blanco.

[@richardtenorio2411]

Excelente!

[@VictorARico]

Muchas gracias por el apoyo