Hola, buenos dias , una pregunta como puedo acceder al script ??
@antt560210 күн бұрын
¡Gracias por el video! Consulta: un modelo de regresion lineal multiple con datos de corte transvesar ¿puede contener varias variables dummy (5, por ejemplo)?; ¿el supuesto de linealidad del modelo ¿debe comprobarse incluyendo las variables dummy?
@julianatangarife586511 күн бұрын
Muchas graciiaaas
@antt560214 күн бұрын
¡Gracias por el video! Consulta: el supuesto de independencia ¿debe cumplirse para una regresion lineal multiple con datos transversales?
@waripolo381315 күн бұрын
Buaaaah, menuda paja me he hecho con este video
@antt560219 күн бұрын
Gracias por el video. Consulta: si "todas" las variables del modelo se transformaron con LOG (modelo hedonico). ¿debe cumplirse el supuesto de linealidad?
@antt560219 күн бұрын
Muchas gracias por el video. Consulta: si en un modelo de regresion lineal multiple todas las variables son estadisticamente significativas a excepcion del intercepto. ¿Que´ debe hacerse con el intercepto?
@antt560219 күн бұрын
Gracias por el video. Comentario: en la regresion lineal multiple se considera mejor utilizar el "R^2 ajustado"
@antt560219 күн бұрын
¡Muchas gracias por el video! Consulta: ¿que´ "tipo de distribucion de probabilidad" debe cumplir la variable numerica discreta "PUBLICIDAD"?, ¿cuantas "variables dummy" pueden incluirse en un modelo de regresion lineal multiple?
@jacquelinesanchezcomba6759Ай бұрын
Hola, de donde sale el 8 cuando colocas n-2
@diegoalejandroojedarain6422Ай бұрын
4:30 Ruido blanco
@diegoalejandroojedarain6422Ай бұрын
El retorno sigue un proceso de paseo aleatorio, y su diferenciación sigue un modelo de ruido blanco... El precio de las acciones de hoy es igual al precio de las acciones de ayer más el choque aleatorio o ruido blanco.
@diegoalejandroojedarain6422Ай бұрын
Min 2:30 Estacionario, varianza más o menos constante y se mueve cerca de su media En cambio serie de paseo aleatorio: ni se mueve al rededor de su media, la varianza tiene muchas variaciones, y tiene tendencia
@andresisaacrobalinoalvarad4960Ай бұрын
Que linbro usasuane de econometria
@cinefilia9496Ай бұрын
Buenas No me quedó muy claro el porqué la recta resulta significativa o no. Entendí que si T es mayor a el nivel significativo el modelo es explicativo, pero no entiendo el porqué resulta así
@orlandorodriguez7562Ай бұрын
Hola Victor , como se llama la estrategia de comprar una divisa en un país , venderla en otro y ahí comprar otra de otro país y volverla a vender para ganar la diferencia . Gracias
@manuelsalas5860Ай бұрын
Mi interesante el contenido, muy buena info y tu nivel de conocimiento tambie, lastima que esta imposible entender tu acento. Ostias, es realmente dolorosa seguir escuchando el viedo.
@carlesescanes7900Ай бұрын
Corrígeme si me equivoco: el contraste sirve para rechazar beta1=0, pero no para validar nuestro modelo de regresión lineal. La validación del modelo se hace por otros medios. Buena explicación.
@albie22Ай бұрын
Muy buen vídeo. Me ha quedado todo muy claro muchas gracias!!
@ToloSanso-dg3po2 ай бұрын
Colega! Explicas super bien! Fan de este curso!
@VictorARico2 ай бұрын
Muchas gracias! Me alegra que te gustara
@mar_8a2 ай бұрын
Wow, esto es muy interesante aprendi econometria por medio de software como stata o e-views Pero creo que aprendere R, para modelarlo ahi. Alguna sugerencia?
@hugofernunez2 ай бұрын
Hola Victor muy buena explicación. Puedes darnos por favor un ejemplo con los pasos cómo exportar una base de datos de R a SPSS
@DarioPresti-ip1vq2 ай бұрын
La clave está en las frecuencias dominantes , por eso lo q más gusta de la música es la consecutiva de mismos compases xon variedades de matices y adornos
@Alejandro-db2xj2 ай бұрын
Muy interesante, como podemos aplicarlo a un sistema de trading ?
@VictorARico2 ай бұрын
Hola, pues es que ese teorema estará implícito en muchos sistemas que usen la modelación estadística y la distribución normal. Ahora un sistema en sí del teorema ahora mismo no sé como sería
@agustingemer3 ай бұрын
Uhyuhibjhuggvuvuvun
@luisantonp3 ай бұрын
Buena explicación ¡Gracias!
@VictorARico2 ай бұрын
Gracias a ti Luis!!
@tecgympce3 ай бұрын
Hola, gracias por el contenido de alto valor que nos das. Estimado, ¿eres rentable con esas estratégias? ¿tienes un track record? Gracias.
@abeldamianvazquezortiz17983 ай бұрын
Esta distribución de Poisson la puedo utilizar para apostar en Casino Caliente?
@MinervaAtziriMoralesBlas3 ай бұрын
Como le hago si tengo mas de 2 series?
@Proyekta.Solutions3 ай бұрын
De profesor te mueres de hambre. Eres desordenado. Ve al grano. 26 minutos para hacer un gráfico. ?
@cosmicblack3 ай бұрын
por fin encuentro algo de series de tiempo aplicada a activos financieros.Una pregunta, qué modelo usas para descomponer?
@angelyoel91673 ай бұрын
te amo brother eres lo máximo, tremenda info y sencilla para el que esta aprendiendo
@VictorARico2 ай бұрын
Gracias, saludos hermano
@abeldamianvazquezortiz17983 ай бұрын
En el minuto 9:16 al pedir el resultado de "pbinom(3, 10, 0.7)" sale un número mayor, porque cuenta las probabilidades de ganar de 3 a 0 veces. Pero en la suma de "p_1 + p_2 + p_3" solamente suma la probabilidad de ganar de 3 a 1 veces, por eso el resultado es menor. Debió haber colocado también "p_0 <-dbinom(0, 10, 0.7)" y sumarlo " p_0 + p_1 + p_2 + p_3". De esta forma, el resultado sería el mismo.
@DARWINOMARESPINMONTESDEOCA3 ай бұрын
Excelente explicación
@antt56023 ай бұрын
¡Muchas gracias por el video, Victor A! Consulta: si tengo un "modelo de regresion lineal multiple" con variables explicativas numericas (2) y variables explicativas "dummy" (6). Incluir muchas variables dummy ¿puede provocar multicolinealidad?
@porelort093 ай бұрын
Muy buen tutorial, muchas gracias.
@porelort093 ай бұрын
Muchas gracias, luego de muchos intentos pude ejecutarlo bien.
@antt56023 ай бұрын
¡Gracias por el video! Consulta: Si es necesario transformar un modelo para cumplir con el supuesto de homocedasticidad (no hetercedasticidad) ¿los coeficientes son utiles para explicar el modelo?, es decir: ¿el modelo puede interpretarse?
@albertodiaz97284 ай бұрын
Muy bueno el material. Gracias por compartir. Éxitos!
@albertodiaz97284 ай бұрын
Muy buena explicación. Gracias por compartir tu conocimiento.
@maxklariczen73204 ай бұрын
gracias bro...
@MULTIVERSEINK4 ай бұрын
Pesima explicación
@manolomezarodriguez67254 ай бұрын
kzbin.info/www/bejne/eoTNhGmDjapjgqM
@alejguz15524 ай бұрын
De donde sacas la data historica?
@musicwroldwithrishirajroy74385 ай бұрын
Σε αγαπώ Μαθηματικά και επιστήμες, είσαι ο καλύτερός μου φίλος για πάντα μόνο εσύ μπορείς να καταλάβεις τα συναισθήματά μου 😢😢😢
@ElderMonge-sc5po5 ай бұрын
amigo no se entendió nada redundaste mucho.
@FernandaChavez-ul6ud5 ай бұрын
¿En dónde puedo ver y descargar el código?
@VictorARico5 ай бұрын
Tienes el enlace en la descripción del vídeo Fernanda. Simplemente entra y puedes copiar el código 🙏
@antt56025 ай бұрын
¡Gracias por el video! Consulta: al corregir la heterocedasticidad, ¿los coeficientes del nuevo modelo pueden interpretarse?