Инвестиционные стратегии хедж-фондов, анализ и методологии отбора

  Рет қаралды 1,716

SF Education | Официальный канал компании

SF Education | Официальный канал компании

Күн бұрын

Пікірлер: 11
@HodlTonyKripto
@HodlTonyKripto 6 күн бұрын
Супер! Пусть твои мечты всегда сбываются!
@SFEducationOfficial
@SFEducationOfficial 5 күн бұрын
Спасибо, и ваши тоже!
@HodlTonyKripto
@HodlTonyKripto 6 күн бұрын
Анализ был полезен
@SFEducationOfficial
@SFEducationOfficial 4 жыл бұрын
4:32 - Начало 6:30 - Обзор индустрии 14:53 - Почему хедж-фонды - это "санитары рынка"? 23:40 - Про "успех" хедж-фондов 30:23 - "Тихие гавани" для рынка акций 43:04 - Ищем настоящий хедж 48:51 - Маркет-тайминг Теория 53:32 - Маркет-тайминг Практика
@_AbUser
@_AbUser 4 жыл бұрын
И еще фонды по Альфе Бете Тау как раскладывали, они сами такую информацию предоставляли или как то по кореляции доходности фонда и СиП?
@NEDLeducation
@NEDLeducation 4 жыл бұрын
Да, по результатам регрессии дневных доходностей фонда на S&P 500
@alexanderbrik1831
@alexanderbrik1831 2 жыл бұрын
Скиньте канал Саввы плиз
@SFEducationOfficial
@SFEducationOfficial 2 жыл бұрын
Поищите NEDL в ютубе
@_AbUser
@_AbUser 4 жыл бұрын
Про пернцентиль я правильно понял, что взяли статистику отрицательных приращений СиП в процентах, и отсортировали по убыванию условно (-13 0) и 10% это 10я часть той выборки из статистики тех дней, которые показали худшую доходность, чисто условно (-13 -9) 20% (-13 -5) 100% (-13 0) и на всей выборке полностью они покажут околоеденичную кореляцию ? Те если использовать такой хедж, то можно уменьшить хвосты при резких падениях рынка? Точнее судя по отрицательной корреляции начиная 30% они все же допадают, но чуть чуть по позже, когда рынок уже будет обратно расти.. Спасибо
@NEDLeducation
@NEDLeducation 4 жыл бұрын
Михаил, спасибо за вопрос! Да, всё правильно :)
@tatsumoku
@tatsumoku 2 жыл бұрын
Странное послевкусие осталось после выступления спикера: вроде бы авторитетный человек, преподаватель "не-нашей" бизнес-школы, блаблабла, и при этом неуместное использование терминов, например, разговоры о хеджировании путем вложения в различные активы, что по сути является не хеджированием, но диверсификацией внутри одного класса активов или распределением по разным классам. "Порадовал" тезис о недоступности хеджирования для частного инвестора -- основные инструменты хеджа это фьючерсы и опционы, это их изначальное предназначение, и они доступны практически любому человеку, открывшему брокерский счет. Короче говоря, впечатление от спикера и его выступления на троечку.
Коинтеграционные стратегии на рынке акций в Python
1:11:12
SF Education | Официальный канал компании
Рет қаралды 3,7 М.
Андрей Безруков. Встреча со студентами Губкинского университета 23.03.22
1:14:53
ФКБ ТЭК Губкинского Университета
Рет қаралды 184 М.
How Strong Is Tape?
00:24
Stokes Twins
Рет қаралды 96 МЛН
Quilt Challenge, No Skills, Just Luck#Funnyfamily #Partygames #Funny
00:32
Family Games Media
Рет қаралды 55 МЛН
It’s all not real
00:15
V.A. show / Магика
Рет қаралды 20 МЛН
UFC 310 : Рахмонов VS Мачадо Гэрри
05:00
Setanta Sports UFC
Рет қаралды 1,2 МЛН
Нетворкинг в современном мире. Секреты для профессионалов и начинающих
1:01:46
SF Education | Официальный канал компании
Рет қаралды 332
«Scopus - основные возможности»
1:16:51
Сеченовский Университет наук о жизни
Рет қаралды 14 М.
Построение базовой модели M&A-сделки с нуля [ОТКРЫТЫЙ УРОК]
1:27:55
SF Education | Официальный канал компании
Рет қаралды 315
«Основы наукометрии»
32:56
Сеченовский Университет наук о жизни
Рет қаралды 18 М.
Семинар «Получить президентский грант на реализацию творческого проекта возможно!».
1:38:04
How Strong Is Tape?
00:24
Stokes Twins
Рет қаралды 96 МЛН