SPX Iron Butterfly Calendarized im Backtest I 0DTE Trading

[@thomasl.2435]

Herzlichen Dank für diese Anregung. Können Sie bitte kurz auf die Idee hinter der calanderized-Idee eingehen? Ja die 2DTE Optionen verlieren relativ gesehen zwar weniger viel an Wert am betreffenden Handelstag. Absolut betrachtet ist das m.E. jedoch dennoch mehr als das was die 0DTE Longs überhaupt verlieren können. Dankeschön

[@DP-uc5cm]

@options4winners Vielen Dank für das klasse Backtest-Video! Im Video war immer mal wieder die Rede von der Automatisierung. Leider konnte zu diesem Thema nichts auf diesem Kanal finden. Mich würde interessieren, wie Ihr die Automatisierung der OO-Setups (bei denen es möglich ist) mit IB umsetzt. Sehr gerne auch in einem Video erläutert. Vielen, vielen Dank und weiter so!

[@options4winners]

Zurzeit bieten wir die Automatisierung nur im Club an. Sobald wir es auch außerhalb anbieten, werden wir bestimmt Videos dazu machen.

[@seppludwiggramann7981]

Vielen Dank für das interessante Video! Die Exit-Slippage von 5 Cent im Backtest erscheint mir aber als zu optimistisch. Soweit mir bekannt ist, nimmt OO die angegebene Exit-Slippage für der gesamten Trade und nicht (!) pro Leg. Stops passieren hier ja sehr häufig und da bezweifle ich, dass man 4 Legs mit einer Gesamtslippage von 5 Cent schließen kann? Wenn der Trade durchläuft, was macht ihr dann eigentlich mit den 2 DTE - Longs? Freundliche Grüße!

[@options4winners]

Ja, stimmt.

[@tomb9441]

Die steuerliche Problematik für deutsche Privatpersonen sollte deutlicher herausgestellt werden, insbesondere auch wegen der Problematik mit dem Barausgleich.

[@options4winners]

Danke für den Hinweis!