STRADDLE VS STRANGLE. QUAL A MELHOR ESTRATÉGIA COM OPÇÕES?

[@eduardofilipegiusti3734]

Davi é didático demais e com excelente comunicação. Não perco um vídeo. Obrigado por passar um pouco do seu conhecimento. Abs!

[@brunnoallfaria]

Importante ressaltar que apesar do Strangle chamar menos margem na montagem, porém caso o papel de uma disparada como foi o caso da Petr4 recente , a margem do Strangle explode junto e chama muito mais margem e a operação fica negativa muito rápido. Já no short straddle o impacto é menor pq no caso de uma subida a put atm cobre parte disso.

[@INVESTTV2022]

É isso mesmo Brunno

[@fernandoporto7847]

Eu estava certo de que o strangle seria mais lucrativo...vou começar a estudar mais o straddle. Valeu Davi

[@eduardosoares2484]

Excepcional estudo, muito obrigado por compartilhar! Para ficar perfeito, PODE COMPARTILHAR O RESULTADO INDIVIDUAL DO BACKTEST? SPY, TLT e IWM, qual foi o ETF mais eficiente para cada uma das duas estratégias?

[@juliobarros3311]

Muito bom, esses vídeos tem que bombar, qualidade de conteúdo assim, não se vê todo dia.

[@HelioMello]

Poderia, por favor, fazer mais vídeos de Straddle. E se fazer a média de D16 do Strangle com o D50 do Straddle, vender D33?

[@CarlosOliveira-fv3hh]

Estou curioso pra ver esse backtest comprando as duas, mas encerrando em 21 dias. No straddle o manejo é mais complicado, e essa velocidade menor pode afetar bastante o resultado se deixar pra encerrar em 21 dias, mesmo colocando 35% do lucro contra 65% do strangle.

[@gildenildosanatana8714]

Vc é o cara, aprendi muito com vc. Que Deus te abençoe ❤❤

[@marceloman6004]

Quem diria. Por isso é bom esses Back test

[@renesilvagoes4158]

Já testou o Strangle ITM ? Eu prefiro montar a call e a Put itm , se ficar no meio da exercício nas duas pontas , pra mim é tranquilo. O stradlle ATM da mais dinheiro mesmo, eu faço mas coberto pelo ativo , a descoberto tem como manejar mas eu não me sinto tão confortável, principalmente na Call descoberta, a ponta da Put eu sempre tenho a grana pra cobrir.

[@INVESTTV2022]

Legal René, podemos sim fazer backtestes com as opções ITM no futuro. Um abraço

[@caiorodrigues2428]

Davi, parabéns... Ótimo vídeo, fiquei bem impressionado com os resultados. Vou incluir mais Straddle nas minhas operações. Continue com o ótimo trabalho!!

[@INVESTTV2022]

Boa Caio

[@priceactionart7]

@@INVESTTV2022Davi, recomenda alguma corretora pra operar opções no BR?

[@claudiohereny8070]

Aula mto boa! 👏👏👏👏

[@avesnanatureza-marciocaval4968]

Excelente conteúdo! Parabéns! Eu tinha essa dúvida.

[@tsgoncalves]

Excelente aula! Obrigado Davi!

[@barraelefante8189]

Gostei demais David, que Deus continue te abencoando meu amigo!

[@cleutonalves8234]

parabéns, Davi, abraços!

[@INVESTTV2022]

Valeu Cleuton

[@cesareluiz503]

Excelente backtest, excelente conteúdo.

[@Nerson99]

Ótimo vídeo! Obrigado por compartilhar com a gente o resultado desse estudo.

[@gczz]

Como que você faz esses backtests? Queria fazer alguns para testar algumas estratégias, mas não sei onde conseguir os dados.

[@elzirobotelho6414]

Davi Almeida parabéns pelo seu trabalho em divulgar e ensinar sobre o mercado de Opções de Derivativos, acompanho o seu canal. Nesse meu recente início no estudo de opções, tive uma grande curiosidade em saber como os gráficos de payoff são formados, como matematicamente ele é formado, ex: Como uma compra de uma Call e a venda de uma Call tem como resultado um gráfico parecido com um "S" ?!, você conhece alguma literatura que explique matematicamente a formação do gráfico resultante? É só uma curiosidade, acredito que esse conhecimento não fará de mim um trader vencedor, talvez no máximo um acadêmico. Fica na Paz🙌.

[@josecelsopaulinocelso5621]

Seus vídeos são excelentes. Parabéns.

[@jhneto]

Duas dúvidas, Davi. 1) Não tinha como fazer o encerramento nos 21 dias? 2) Não seria mais adequado fazer em função da chamada de margem igual para regular o tamanho da mão? Pergunto pois eu faço assim nas minhas análises, pois já é esperado por si só, estatisticamente falando que os resultados fiquem centrais, o que acaba apontando como melhor o straddle mesmo

[@INVESTTV2022]

Olá João, nos próximos backtestes deve ter tb os resultados encerrando com 21DTE, quanto ao tamanho da margem, fica difícil calcular isso em opções passadas, as ferramentas de backteste não nos dão essa alternativa

[@forexcontratosfuturos9290]

ja fez um backtest do contrario? Exemplo, Straddle normal ( comprado e nao vendido) com IVRANk baixo ( 3%) onde temos no grafico diario uma banda de bollinger estreita com possibilidade de abertura da banda e aumento da vol?

[@vgabrielss]

Excelente como sempre 👏👏👏

[@Deilerw]

Valeu Davi.

[@rafaelRodrigues-gp2sc]

Opa Davi blz E se fizer essas operações com vencimento diferente qual seria a vantagem ou desvantagem

[@igordebarrosmagalhaesigor1574]

Conteúdo top! Obrigado.

[@carlosabreu665]

Boa, Davi!!! Sempre vídeos de alta relevância para o investidor... Pergunta: Algum estudo utilizando as duas estratégias ao mesmo tempo? O que acha dessa possibilidade? Acredito que observando os manejos necessários, seria uma mecânica vencedora... ou não? Grande abraço!!!

[@INVESTTV2022]

Olá Carlos, devem sair mais estudos no futuro com manejos aqui no canal. Fique ligado

[@franciscoferreiracarmo4397]

Ótimo vídeo, parabéns e obrigado. Uma dúvida: por que você levou até o exército no backrest? Não seria mais realista um backrest com a saída em 21 dias para o exercício ou em um lucro máximo estipulado, como você muito bem recomenda nos vídeos das estratégias ?

[@INVESTTV2022]

Olá Francisco, nos próximos backtestes vamos fazer dessa forma. Um abraço

[@pabloosilva6421]

Não me sinto confortável em operar Straddle. Meu objetivo é ser exercido o mínimo possível lanço sempre uma venda a 10% da cotação atual.

[@marceloman6004]

É que você não entende o mecanismo. De BreakEven

[@jhneto]

@@marceloman6004 Mas não tem relação com ele entender ou não... ele só não se sente confortável com o exercício potencial... não está errado... não tem fórmula certa... tem perspectivas só... por exemplo, no estudo está sendo usado chamada de margem distinta, o que não me parece certo para comparar... quem chama mais margem deveria ter menos opções no jogo...

[@guiasaoroque]

Davi, vc comentou que o Straddle consome mais margem correto? Mas no backtest o numero de operações é igual, não houve a compensação (menos operações por ser straddle) que possivelmente mudaria a conclusão final. Talvez o correto seria comparar 1/3 de operações (quantidade) sendo Straddle, o que acha?

[@INVESTTV2022]

Olá Gustavo, nesse backteste é sempre feito a mesma quantidade de operações para ambas as estratégias. E também a mesma quantidade de opções.

[@denisvinicius3513]

Muito bom. 🎉🎉🎉 Nao conheci alguem que explique melhor sobre o tema que vc. Vc poderia fazer com exemplos de bova11 ou outro indice brasileiro a estatística? Abrss.🎉

[@INVESTTV2022]

Valeu, infelizmente não temos uma base de dados boa sobre BOVA11

[@helderbarbosadacostafilho2088]

Esses resultados do backtest são sem manejo ?

[@cleutonalves8234]

tenho feito mais straddle que strangle!