Tema 11: Cointegración y VECM

[@LatamJF]

Excelente video, muy bien explicado. Me permitió intepretar los resultados de mis modelos en R

[@gonzalolopezheredia9196]

Doctor Randall: Saludos desde México. Tomé todos los temas del curso. Buenísmo. ¡Gracias!

[@RandallRomero]

Gracias por tu comentario Benjamín, éxitos con tus estudios. Me alegra que te sirvieran estos videos.

[@jhoncunya6079]

MUCHAS GRACIAS PROFESOR! ME SIRVIÓ MUCHÍSIMO

[@susanasierra2956]

Profesor, muchas gracias por compartir sus clases. Sus explicaciones son muy claras y completas. Un saludo desde Colombia.

[@RandallRomero]

Gracias a usted Susana por su mensaje. Me alegra que te sirvan estos videos. Saludos desde Costa Rica.

[@gico101]

Muchas gracias, porfe. Me ayudó a entender mucho mejor!

[@RandallRomero]

Con mucho gusto don Dario. Qué esté muy bien.

[@pedrojesusbayonavalladolid3245]

Si asumo que en el modelo ppp de largo plazo p es endógeno y e , p* son exogenos y existe un VC. Por tanto estimo el VEC. Mi pregunta es, que esperaría del valor para alfa en este caso a2 y a3 (van asociados en las eq de e y p*) en cuanto a signo? Y tbm en cuanto a significancia?

[@urielaldavapardave865]

Buenas tardes una consulta, si mis variables independientes son integrados de distintos orden (incluyendo la variable respuesta) y a demás incluyen variables estacionarias. Si la combinación lineal de estos me da un I(0). puedo concluir que están cointegrados? . Gracias

[@urielcoriadejesus1613]

Doctor, muchas gracias por compartir sus clases, me han servido mucho para la teoría y modelo de mi Tesis. Me gustaría preguntar dos cosas, ¿dónde puedo encontrar el excel de los valores de Mackinnon?, en su código se hace referencia a un excel pero sólo encuentro el paper, ¿se puede realizar un modelo VAR con variables no estacionarias si se puede comprobar la cointegración?, sólo me interesan los IRF por los efectos a corto y largo plazo. Le agradecería si pudiera resolver alguna de mis dudas. Un saludo desde México.

[@RandallRomero]

Hola Uriel. Si gustas escribeme a [e-mail] y te comparto el archivo de Excel que hice con los valores de Mackinnon (es básicamente copiarlos de las tablas del paper). Respecto a lo segundo: si tus variables están cointegradas, es mejor que estimes un VECM, no un VAR.

[@martinpratto1475]

Un genio¡¡ muy claro explicando¡ puede recomemdarme material.sobre.macroeconometria? Videos o.libros? Me.interesa estudiar la.macroeconometria. mil.gracias por sus aportes¡

[@RandallRomero]

Gracias por tu comentario Martin. De momento, te recomiendo que consultes las referencias que aparecen al final de cada presentación. Los PDFs los puedes descargar de randall-romero.com/ec4301-macroeconometria-2021-primer-semestre/, la última página de cada uno de esos archivos menciona las fuentes que utilicé para cada lección. Mucha suerte con tus estudios.

[@oscarkender7696]

uan pregunta como es o como se diferencia del modelo II de klein? ya que tengo un trabajo de hacer un modelo 2 de klein aplicado en peru

[@RandallRomero]

Mira este video kzbin.info/www/bejne/fZCTpJ6fnNCCpas

[@jesusamable8512]

Crack

[@RandallRomero]

Gracias! Saludos

[@juancarloscatuntachoquecal7608]

are you talking about weed or something like that?

[@josemanuelmichel4458]

Hola. Cómo estás?

[@RandallRomero]

Hola José Manuel, qué gusto saludarte!