Elaborando pronósticos con EViews Parte 4: Modelos ARIMA

¿Cómo hacer un pronóstico con modelos ARIMA empleando el Eviews?
Fe de erratas: en el análisis del Criterio de Akaike, hay un error: el mejor criterio es el de mayor valor (dado que el AIC es negativo. Una disculpa)
(El archivo empleado lo puedes descargar de: storage.google...)

[@digital.cinematics.media.]

👑🔰👑 MUY BIEN, 💯. POR FAVOR ELABORE MAS VIDEOS SOBRE MAS MODELOS ECONOMETRICOS SOFISTICADOS Y CON MAS ELABORACION Y DETALLES EXPLICATORIOS. MUCHISIMAS GRACIAS 🔰⛪🔰

[@dexoda4559]

No se encuentran videos con este tipo de explicaciones sencillas. Gracias y suscrito.

[@juanramonvillegas8293]

Excelente vídeos Luis, lo felicito. Que Dios lo bendiga, apenas tengo tres días aprendiendo el Paquete Estadístico EViews 9 y los vídeos suyos me han sido de gran ayuda, en verdad lo felicito y que Dios lo siga bendiciendo el el don del Conocimiento.

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

Agradezco mucho los amables comentarios y quisiera que me sugirieran temas para hacer nuevos videos.

[@arhiadnajocelynvazquezsanc6905]

Modelos de Variable Dependiente Binaria (MLP,Logit, Probit, Tobit).

[@TheMRFREDDY333]

Excelente Luis Fernando. Felicitaciones

[@victorpajares103]

Muchas gracias por estos videos Luis, excelentes las clases, me están ayudando bastante en mis estudios y mis próximos exámenes, muchas gracias.

[@diegonoriega7384]

Muchas gracias por los videos

[@tatianaespejo7823]

Excelente video, debería hacer más, muy buena explicación.

[@martinpratto1475]

Excelente explicación Luis. Se puede aplicar a flujo de pasajeros en una ruta determinada o demanda de transporte aéreo tomando como variable el PIB y estacionalizando los resultados? Hay otro video que explique más los indicadores? Mil gracias por el video.

[@vicsalinas7091]

Excelente explicación, muchas gracias Fernando!!

[@kiaraestefaniajesusicondor636]

Excelente! me has ayudado bastante muchas gracias

[@thomasanderson4533]

Excelente explicaciones.

[@chrisal-w1l]

Hola Luis dos preguntas. Primero, de qué forma puedo realizar la comparación de este modelo ARIMA con un Holt Winters multiplicativo para ver qué modelo se acopla de mejor forma a la data histórica. (Tengo por un lado un Root Mean Squared Error en Holt Winters y un R-Squared en ARIMA). Segundo, ese Eviews que versión es...en el mío que es versión 7 no me aparece en el desglose la opción de modelo ARIMA automático. Gran video. Espero puedas responder a mis preguntas.

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

Hola! En tu ARIMA realiza un forecast y obtendrás un RMSE que puedes comparar con el de Holt Winters. El modo ARIMA automático está incorporado desde la versión 9 (No student) . Saludos!

[@nicolasbarone5030]

hola, en los resultados se muestran algunos coeficientes que no son significativos. He visto otros videos donde escogen el p,q del ARIMA observando el comportamiento de los correlogramas y priorizando la significancia de los coeficientes. Adicionalmente en esos videos aveces escogen por ejemplo el rezago 1 y el 8 sin escoger los demás rezagos intermedios, entonces no sabría decir si es un AR (1) o un AR (8). ¿Qué camino debo seguir para escoger el p,q del ARIMA? ¿significancia de los coeficientes o AIC?

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

Hola! Efectivamente la técnica más común es elegir el AR(p) y MA(q) que haga que la Q (el test Ljung Box) rechace autocorrelación en los errores (P-valor mayor al 0.05). Respecto a la costumbre de escoger rezagos únicamente porque muestran "un brinco" (por así decir) en el correlograma, funciona estadísticamente en la medida que el correlograma se verá "bonito" pero deberíamos ver algunas cosas antes de eso: la estacionalidad; el orden de integración de la parte estacional (que suele no considerarse); los efectos "calendario" y; destacadamente, la presencia de outliers. El conocimiento de la serie y la naturaleza de los datos es muy importante en ello.

[@marcelamarielatucumangolla7730]

Gracias ;-;

[@sirpacomemo45]

Cuando le pongo 12 periodos igual que en el de usted (estoy pronosticando datos mensuales y solo 12 meses), me aparece esto: Number of forecast periods extends outside workfile range

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

Recuerda expandir el rango antes de hacer el pronóstico

[@nicolascontreras19]

hola, una consulta, el archivo contiene datos en el excel que son M y TC , que significan cada uno?, gracias de ante mano

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

Hola! X=Exportaciones; M=Importaciones; TC= Tipo de cambio (pesos por un USA dólar)

[@hoham1986]

gracias por el vídeo, tengo una pregunta, ¿si mi DW es 1.14 y mi r2 es 0.71, como afecta al pronostico?

[@alextristan9206]

si el DW es 1.14 quiere decir que tu modelo tiene autocorrelación, y que el modelo explica tu variable el 71%. te recomiendo que reformules tu modelo. pues la autocorrelación anula todo el pronostico

[@mauvillalobos7557]

@@alextristan9206 bro pero el dw solo mide autocorrelacion de primer orden bajo ciertas propiedades... si este modelo arima contiene un ar(4) ¿no deberiamos detectar la autocorrelacion de los 4 periodos?

[@ronanpercy2818]

Las importacion tambien son estacionarias ?

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

Si.

[@andreaescorcia5345]

Hola, si tengo eviews 7, pero en Proc no me aparece la opción de Automatic ARIMA Forecasting, como puedo hacer entonces la proyeccion?

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

andrea escorcia hola. Esa es una novedad de la versión nueve del EViews. Para versiones anteriores debemos hacerlo manualmente, proponiendo modelos ARIMA y analizando el correlograma de los errores hasta que éstos sean ruido blanco.

[@anamariavargasrequejo5713]

TENGO EL EVIEWS 9 Y NO ME APARECE LA OPCION AUTOMATIC ARIMA ¿?

[@sirpacomemo45]

Otra pregunta: ¿qué significa SIGMASQ?

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

pako solis Hola! Es sigma al cuadrado, la varianza de los errores con la estimación autorregresiva. Puedes ver que debe ser un valor muy cercano al cuadrado del error estándar de la regresión. (S.E. Of regression).

[@sirpacomemo45]

¡Muchas gracias, Profesor! Por cierto, suba más vídeos, están muy buenos.