TUTORIAL ANALISIS DATA ECM DENGAN EVIEWS

  Рет қаралды 3,252

maulida nurhidayati

maulida nurhidayati

Күн бұрын

Пікірлер: 44
@srovita
@srovita 22 күн бұрын
terimakasih banyak ilmunya, sangat bermanfaat
@annisalaiya
@annisalaiya 8 күн бұрын
Assalamualaikum bu, mau tanya kalau satuan variabel x1 dan x2 nya berbeda misal x1 milliar dan x2 jumlah orang, apakah harus disamakan dahulu bu? Dan apakah ada cara untuk menyamakannya?
@ViviAlfina-h5m
@ViviAlfina-h5m Ай бұрын
Assalamu'alaikum bu izin bertanya, apabila pada sampai m pendek residual tidak normal bagaimana? karena hasilnya itu kurang dari 0,05🙏
@MutiaJauhari
@MutiaJauhari 5 ай бұрын
Izin bertanya bu, apabila semua variabel x dan y stasioner pada tingkat first difference tetapi maximum lag diganti menjadi lag 3 apakah bisa dilanjutkan ke ecm bu?
@qoriatunnisak
@qoriatunnisak 10 ай бұрын
Assalamualaikum bu, izin bertanya, bagaimana tips atau syarat dalam memilih model yang tepat antara model ECM dan ARDL nggih bu?🙏
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 10 ай бұрын
Waalaikumsalam Klo ECM biasanya orde integrasinya sama. Klo ARDL boleh beda. Biasanya ARDL itu lebh luas penggunaannya. Klo boleh saran... Mending dicari dlu datanya trus dicek. Mana yg lebih cocok. Karena beda data beda karakter
@sc_diahmanik2751
@sc_diahmanik2751 7 ай бұрын
Ijin bertanya bu, kalau misal variabel y stasioner pada second difference dan semua variabel x nya stasioner pada first level bisa dilanjutkan ke ecm tidak bu?🙏🏻
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 7 ай бұрын
Klo ecm sepertinya harus integrasi sama
@sc_diahmanik2751
@sc_diahmanik2751 6 ай бұрын
Kalau misalnya semua disama ratakan ke tingkat second difference bisa kan bu?
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 8 ай бұрын
Mohon maaf sebelumnya kak, izinnya bertanya kak apakah pada saat pengujian kointegrasi, lag berapa yang kak masukkan ke uji kointegrasinya kak?🙏
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 8 ай бұрын
Waduh saya lupa. Soalnya langsung pakai otomatis di eviews. Tp yg dicek langsung data error aslinya berarti lag 0
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 8 ай бұрын
@maulidanurhidayati1456 Maaf kak pemilihan lag 0 pada pengujian kointegrasi atau ECT berarti tidak memberikan pengaruh dengan perubahan model nya menjadi ECTt-1? Hanya saja penggunaannya digunakan untuk menguji stasioner data kak?🙏
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 8 ай бұрын
@@jalanmenujusukses2023 tidak pengaruh
@riskaagustin3021
@riskaagustin3021 6 ай бұрын
izin bertanya bu, jika nilai EC belum stasioner di tingkat level kemudian dilanjutkan di level 1 data stasioner apakah boleh dilakukan pengujian ECM? ataukah nilai EC harus stasioner di tingkal level?
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 6 ай бұрын
Klo ini saya kurang tau. Krena dr yg saya baca pakai yg level
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 9 ай бұрын
Kak izin bertanya maaf kak kenapa hanya pada jangka pendek yang dilakukan pengujian asumsi klasik dan maaf kak untuk jangka panjang Kaka pakai data yang mana kak, juga jangka pendek yang mana kak? 🙏
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 9 ай бұрын
Klo diteori ECM memng yg diuji adalah jangka pendeknya. Untuk jangka panjang tidak dilakukan pengujian asumsi klasik karena kemungkinan banyak pelanggaran asumsinya. Data jangka pendek pakai data difference nya dan jangka panjang pakai data aslinya
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 9 ай бұрын
Maaf kak mau bertanya lagi jadi penelitian yang kita lakukan dianggap sah kak ketika hanya jangka pendeknya di uji asumsi? Kemudian kak maaf kenapa data yang digunakan pada jangka panjang bukan yang difference sedangkan jangka pendek yang difference karena bukannya data yg harus kita uji harus stasioner semua kak? 🙏
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 9 ай бұрын
@@jalanmenujusukses2023 yg diuji stasioneritas data asli. Trus dilihat stasionernya. Klo stasioner pad tingkat yg sama dan da kointegrasi maka pakai ECM. ECM model jangka pendek. Jangka panjangnya dilihat yg data asli
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 9 ай бұрын
​@@maulidanurhidayati1456Mohon maaf sebelumnya kak, apakah boleh saya minta referensinya kak? 🙏
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 9 ай бұрын
@@jalanmenujusukses2023 di buku agus widarjono ekonometrika
@yessioktavera1957
@yessioktavera1957 11 ай бұрын
Kak izin bertanya, kalo pas sampai m pendek ternyata data tidak normal bagaimana kak? Transfrom data?
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 11 ай бұрын
Harus dicari pencilannya. Klo transformasi boleh jga
@yessioktavera1957
@yessioktavera1957 10 ай бұрын
@@maulidanurhidayati1456kak Kalo transformasi data itu setelah melakukan m panjang berarti ulang lagi Dari awal dengan data transformasi atau data transformasi untuk jangka pendek aja kak?
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 10 ай бұрын
@@yessioktavera1957 ulang dr awal mulai uji yg pertama.
@yessioktavera1957
@yessioktavera1957 10 ай бұрын
Terimakasih kak🙏🏻
@faktaadikusuma2975
@faktaadikusuma2975 10 ай бұрын
Izin buk, boleh kah sy minta nmr hpnya untuk konsul, sy butuh jasa analisis data utk permodelan asimetris error correction model
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 10 ай бұрын
Saya tidk memberikan jasa analisis data. Mohon maaf. Hehe... Asimetri itu maksudnya apa?
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 8 ай бұрын
Izin bertanya, maaf pengambilan ectnya di lag berapa kak? Apakah di lag 0 kak? Kemudian ketika pengambilan ectnya berada di lag 0? Kenapa bisa langsung jadi ECTt-1 kak? Mohon di jawab kak untuk referensi saya kak terimakasih banyak sebelumnya kak🙏
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 8 ай бұрын
Klo ect untuk uji stasionernya langsung ect saja. Ect kan error dr model jangka panjang. Klo model jangka pendek kenapa jadi lag -1 karena t untuk model jangka pendek dimulai dari t=2. Sehingga untuk ECT menjadi -1
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 8 ай бұрын
Baik terimakasih banyak sebelumnya kak, maaf mau bertanya lagi kak, berarti pemilihan lag pada ECT misal mengganggu uji ADF kak kemudian yang stasioner, yaitu pada lag 0 yang berintegrasi yang sama, Apakah berpengaruh dengan menjadi ECTt-1 atau ECTt-1 adalah simbol saja untuk penurunan rumus dari error pada jangka panjang untuk jangka pendek? Kemudian kak kenapa tidak menggunakan ECTt-2 misalnya? Mohon maaf kak sebelumnya, banyak bertanya 🙏@@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 8 ай бұрын
@@jalanmenujusukses2023 untuk ect(-1) sejauh yg saya tau memang menggunakan -1 karena derajat integrasinya 1 (differencing 1 kali) Bisa jadi akan berubah menjadi ECT(-2) jika derajat integrasi dari model jangka pendek adalah 2 (differencing 2 kali) Tp untuk yg differencing 2 kali ini, sejauh ini saya blm pernah menemukan. Rata2 kalo eagle grangger dia pakai ECT(-1)
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 8 ай бұрын
@@maulidanurhidayati1456 maaf kak, boleh saya meminta nomor wa Kaka, soalnya ada syntax yang ingin saya tanyakan kak, mengenai ect sebelumnya tadi🙏? Atau Instagram Kaka?
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 8 ай бұрын
Maaf sebelumnya kak kan saya menggunakan analisis data dengan Rstudio hasilnya sebagai berikut: ECT = reg1$residuals adf.test(ECT) Augmented Dickey-Fuller Test alternative: stationary Type 1: no drift no trend lag ADF p.value [1,] 0 -4.79 0.01 [2,] 1 -4.07 0.01 [3,] 2 -3.72 0.01 Type 2: with drift no trend lag ADF p.value [1,] 0 -4.67 0.0100 [2,] 1 -3.96 0.0100 [3,] 2 -3.60 0.0155 Type 3: with drift and trend lag ADF p.value [1,] 0 -4.53 0.0100 [2,] 1 -3.84 0.0326 [3,] 2 -3.47 0.0679 Nah yg saya ambil adalah pada lag 0 dikarenakan berintegrasi yang sama pada tiap tipe 1,2,3. Nah apakah pemilihan lag ini berpengaruh dengan pembuatan simbol ECTt-1 tadi ataua bagaimana kak? Mohon pencerahannya Kak🙏
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 8 ай бұрын
Maaf sebelumnya kak kan saya menggunakan analisis data dengan Rstudio hasilnya diperoleh sebagai berikut untuk nilai ECT nya: ECT = reg1$residuals adf.test(ECT) Augmented Dickey-Fuller Test alternative: stationary Type 1: no drift no trend lag ADF p.value [1,] 0 -4.79 0.01 [2,] 1 -4.07 0.01 [3,] 2 -3.72 0.01 Type 2: with drift no trend lag ADF p.value [1,] 0 -4.67 0.0100 [2,] 1 -3.96 0.0100 [3,] 2 -3.60 0.0155 Type 3: with drift and trend lag ADF p.value [1,] 0 -4.53 0.0100 [2,] 1 -3.84 0.0326 [3,] 2 -3.47 0.0679 Menurut kaka lag berapa yang bisa memberikan stasioner pada kointegrasi, kalau misalnya lag 0 dikarenakan berintegrasi yang sama pada tiap tipe 1,2,3. Nah apakah pemilihan lag ini berpengaruh dengan pembuatan simbol ECTt-1 tadi ? Mohon pencerahannya Kak🙏
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 8 ай бұрын
Pakai hasil lag 0 saja. Karena yg dicek stasioner atau tidaknya adalah data asli. Artinya di lag 0. Kemudian untuk model eagle Granger yg dipakai memang menggunakan ect(t-1) sepaham dr buku yg saya baca demikian
@maulidanurhidayati1456
@maulidanurhidayati1456 8 ай бұрын
Dr hasil itu kan pilih lag 0. Baik type 1-3 kan memberikan hasil stasioner yg artinya ada kointegrasi pada model
@jalanmenujusukses2023
@jalanmenujusukses2023 8 ай бұрын
​​@@maulidanurhidayati1456 MaasyaaAllah... Alhamdulillah terima kasih banyak atas jawabannya kak, terimakasih sudah membantu menjawab kak, semoga kaka sehat selalu dan sekeluarga, sukses selalu untuk channel kaka🙏
VIDEO ARDL
27:29
maulida nurhidayati
Рет қаралды 748
Model ECM (Error Correction Model) Eviews Oleh Agus Tri Basuki
35:16
The evil clown plays a prank on the angel
00:39
超人夫妇
Рет қаралды 53 МЛН
“Don’t stop the chances.”
00:44
ISSEI / いっせい
Рет қаралды 62 МЛН
Regresi dengan Permodelan Error Correction Model (ECM)
15:20
Avi Budi Setiawan
Рет қаралды 4,9 М.
Olah Data Eviews Dengan Variabel Moderating 1
34:03
Jatis Mara Jatmika
Рет қаралды 36 М.
Artikel Publis Scopus dengan AI
1:06:23
Hamka top
Рет қаралды 16 М.
TERBARU❗Tutorial Lengkap Regresi Data Panel Dengan Eviews
24:44
Skripsi Bisa
Рет қаралды 142 М.
TUTORIAL EVIEWS : UJI REGRESI DATA PANEL DENGAN EVIEWS ‼️
17:18