Vectores Autorregresivos en Rstudio | Modelos VAR parte I

[@ismaelsantiagosalazarvarga5921]

Excelente video. Un gran aporte para mi modelo. Continuaré con la Parte II. Gracias!!. 🤗

[@LicLourdesCuellar]

☺️🎉

[@jorgezunigafranco6536]

Muy clara y didáctica la explicación, me ayudo mucho a mejorar mi manejo del programa R. Muchas Gracias!!. Éxitos.

[@jacobosaenz0123]

Gracias por el contenido y por compartir los datos. Sirve como estructura para nuestros propios temas.

[@alejandroquintoschoy3919]

Muchas gracias por su aporte Lic. Lourde Cuellar.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@ronaldbaronirojasguerrero7831]

un gran canal con buena metodologia, gracias.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@nicolasgarciap.3277]

Me gustan muchísimo sus vídeos, aprende uno mucho para implementarlo en nuestros trabajos mucha gracias.

[@LicLourdesCuellar]

Muchas gracias a ti, me apoyarías compartiendolos!

[@nicolasgarciap.3277]

@@LicLourdesCuellar si señora.

[@renatomendez5914]

Excelente explicación profe Lourdes, gracias por subir estos videos. Una consulta profe, en el modelo VAR puedo hacer uso de variables como los precios de cotización en bolsa de diferentes tipos de commodities? ya que hasta donde tengo entendido el VAR solo hace uso de variables endógenas en los modelos. Muchas gracias profesora!

[@mariafernandamenesesgonzal5195]

Magnífico Más videos asi por favor!

[@jesushernandezsoria7331]

Excelte vídeo, muy bien explicado!! Mucho Éxito !!

[@LicLourdesCuellar]

Revisa la parte II

[@Aldoparaguay]

Muy didáctico e interesante.!!

[@Mariana_Danely]

Excelente video, muchas gracias. Tengo un problema espero puedas ayudarme... En mi modelo VAR, los residuos de dan auto correlación, ya probé con 1 y 2 diferencias en los datos, y con los rezagos que me sugiere el varselect, ¿Qué otra cosa puedo hacer?

[@octaviodelsueldo8118]

Que buenos videos Lourdes! podrias hacer algunos videos sobre funciones de transferencia en series temporales con dos series? Me gustaria entender tambien los modelos ARIMAX. Gracias por todos tus videos!

[@LicLourdesCuellar]

Apuntado!!

[@ivangarron_data_analytics]

Gracias por tan buena explicación, muy fácil de entender. Hay videos sobre el uso de los modelos ARIMAX?

[@luisgiampiernapaespinoza7850]

Muchas gracias por compartir tus conocimientos.

[@LicLourdesCuellar]

Gracias y saludos

[@andyancasicano674]

Hola, Excelente vídeo, me ayudo mucho en mi estudio de mi serie temporal, podrías realizar el vídeo aplicando VARMA, seria muy interesante. Saludos cordiales

[@LicLourdesCuellar]

Apuntado!

[@lucianoaltamirano6165]

Excelente explicación. Quería preguntarle si dispone de una fuente bibliográfica referente al requerimiento de analizar las variables del modelo a un mismo orden de integración, para referenciarlo en la metodología de una investigación. Gracias.

[@gisselatorres694]

EXCELENTE PROFE

[@telmasaravia1751]

eres una capaaa :D me agrada tu explicación

[@JoseSanchez-co6eu]

Excelente!! ya quiero ver la parte II

[@felipeandonilunacampos4149]

Excelente video, Lic. Lourdes si mi frecuencia es semanal, tengo que ajustar el parámetro freq=48, o como lo podría ajustar. Muchas gracias...¡¡

[@mirandaperezpacheco8238]

Hola lic! Espero pueda ver este mensaje. En caso de que no sea bivariable, si no mas de 3, como se correria la prueba de Granger y que tanto afecta el modelo en general Saludos!

[@gabinoesono1559]

Muchas gracias

[@LicLourdesCuellar]

Muchas gracias a ti, me apoyarías compartiendolos!

[@ilovesopa]

Muy buen video, sólo que para cuestiones de lenguaje estadístico, no se debe decir que "se acepta la hipótesis nula", sino: "No se rechaza la hipótesis nula"

[@LicLourdesCuellar]

Es correcto!!

[@joselouisiparraguirre6473]

Hola Lourdes, estoy recomendando tus videos a mis alumnos de Econometria Aplicada de la Universidad de Morón, en Buenos Aires, Argentina -a quienes estoy enseñando a distancia, no solamente por la pandemia sino ya que estoy radicado en Londres. Felicitaciones! (PS: tienes los códigos de R disponibles?)

[@LicLourdesCuellar]

Hola José Luis! Que honor! Muchas gracias y me da tanto gusto que te sea útiles los video tutoriales! También soy profesora en la universidad, así que me da gusto poder ayudar!! Saludo hasta Londres!

[@LicLourdesCuellar]

Los scripts están en la descripción de casi todos los videos !

[@raulq.3519]

Excelente video, Lourdes! Una consulta, el orden de rezagos para el grangertest se tiene que hacer necesariamente vía prueba y error o se puede realizar a posteriori utilizando el resultado del varselect?

[@andrescamiloreydiaz7964]

excelente, pero tengo una duda no seria mejor trabajar las diferencias con los datos originales y no en ln? para que no pierdan como propiedades los datos? gracias

[@LicLourdesCuellar]

Sii la parsimonia es importante… de acuerdo contigo

[@janethdolande8750]

Buenas, muy buen video!!!, y muy oportuno. Por favor, Donde puedo conseguir el codigo en R del video?

[@erwindanielchavezrondan629]

Buenas tardes, Modelo Var para mas de dos variables? ☹️

[@ariadnagonzalez2846]

Qué puedo hacer si no me aparece el comando ndiffs, y ya lo traté de descargar pero no me aparece

[@luzlissetquispeccora9449]

UNA CONSULTA MIISS, SI LA RAIZ UNITARIA ES MENOR A 0.05 SE RECHAZA O ACEPT LA HIPOTESIS NULA POR FAVOR NO ME IGNORE

[@LicLourdesCuellar]

Vuelve a ver a ver el video, ahí te explico cuando se acepta y cuando se rechaza l hipótesis nula de raíz unitaria!

[@boostpower8530]

hola, buen dia.puedo utilizarlo para estimar el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación? si se puede, utilizaría las variaciones del ipc y tasa de cambio o los valores nominales tanto de la inflación y la tasa de cambio. gracias. Excelente video.

[@LicLourdesCuellar]

Si yo creo que si lo puedes hacer así. Saludos

[@guadalupelopez471]

Hola Lic. Lourdes, antes que nada muchas gracias por su videos me han ayudado mucho. Pero me ha salido un error cuando quiero aplicar un summary al VAR. Me sale esto "Error in solve.default(Sigma) : Lapack routine dgesv: system is exactly singular: U[2,2] = 0". Podría ayudarme a saber a qué se debe? Por favor. Gracias, saludos!

[@LicLourdesCuellar]

Revisa que tengas las librerías instaladas o a veces escribes Mal una letra o una coma o algo así ... checa otra vez porfis

[@guadalupelopez471]

@@LicLourdesCuellar lo checaré, gracias por responder!

[@andrecamachofernandez530]

Perdon pero que pasa si despues del orden 1 en el test de granger ya no es significativo. A mi me pasa que con el orden uno es significativo pero despues del orden 1 ya no es significativo

[@ilovesopa]

¿Por qué las variables se transforman desde un inicio en logarítmicas?

[@LicLourdesCuellar]

Se busca estacionariedad!

[@ilovesopa]

@@LicLourdesCuellar disculpe y no es mejor únicamente sacar las diferenciales de las variables, en vez de transformar a logaritmos? Gracias

[@maurogrovermamaniluna6829]

hola lic. Lourdes, porque toma 12 regazos he visto que otros modelos que toman solo tres regazos ya que en primera vez que sale significativa no basta con eso?? Y Lic. algun libro de referencia para profundizar el tema de los modelos VAR? xfa

[@LicLourdesCuellar]

Si, solo toma los que te salgan significativos...

[@yeraldinpolaniaosorio8257]

Con 30 datos se puedo aplicar un modelo VAR

[@MG-tf4ch]

Hola muchas gracias por el video, pero no encuentro en su canal la segunda parte donde menciona el impulso respuesta y el pronóstico.

[@LicLourdesCuellar]

Hasta mañana lo subo... estate al pendiente. Saludos

[@natalytigseheredia5825]

@@LicLourdesCuellar cuento las horas y minutos 🙁

[@LicLourdesCuellar]

kzbin.info/www/bejne/mIfceqWlrJdmbtE Segunda parte del modelo VAr

[@LicLourdesCuellar]

Ya quedó!!!!

[@LicLourdesCuellar]

kzbin.info/www/bejne/mIfceqWlrJdmbtE

[@jhancarlosarpicruz7391]

Tengo este inconveniente: > VARselect(ejVAR, log.max=12) Error in VARselect(ejVAR, log.max = 12) : could not find function "VARselect" Espero puedan ayudarme

[@tomassalvoflores1967]

tienes que instalar library(vars)

[@manueltorressarmiento6353]

Profe por que diferenció la serie en logaritmos? No se supone que tendría que ser la serie original?

[@LicLourdesCuellar]

Lo más fácil es lo mejor .. si se hubiera podido hacer peor es más difícil de interpretar

[@manueltorressarmiento6353]

@@LicLourdesCuellar Muchisimas gracias Profe

[@manueltorressarmiento6353]

@@LicLourdesCuellar Profe y si mi serie incluye valores negativos como se hace la transformacion?

[@davidlopezben4536]

Hola que tal, no puedo acceder al comando de Ndffs, dice que no es compatible con mi version de r, la acabo de actualizar, alguien sabe como le puedo hacer

[@LicLourdesCuellar]

Revisaste tener las librerías que yo tengo?

[@santiagozapata3922]

@@LicLourdesCuellar saludos buenas noches una consulta al momento de ejecutar VARselet(ejvar, lag.max=12) me menciona Error in VARselect(ejvar, lag.max = 12) : NAs in y. que puedo hacer mmuchas gracias.

[@guillermoaguirre5238]

Buen código, pero resulta triste no mencionar 1. Que dado que no pasó las pruebas de los supuestos el modelo no es confiable 2. Qué significa cada resultado, al final no hay ninguna interpretación y si no sabes interpretar un modelo está de más hacerlo. En especial uno explicativo

[@ronaldbaronirojasguerrero7831]

tiene github el canal ?

[@LicLourdesCuellar]

Eso quiero!!! No he podido hacer mi cuenta! El tiempo no me alcanza y creo que ya me urge !!!