Modelos de Ruptura Estructural. Prueba CUSUM y Mínimos Cuadrados Recursivos

Para detectar la existencia de ruptura estructural dentro de los modelos de regresión podemos usar la prueba CUSUM, basada en los mínimos cuadrados recursivos y la suma de residuos. A diferencia del test simple de Chow, con esta prueba sabremos si hay o no estabilidad paramétrica en el modelo sin necesidad de fijar un punto de corte.
#Cusum #chow #finanzascuantitativas
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[@MOUcapitalManagment]

Gracias Victor, me encanta tú contenido ya que das muchas herramientas para trabajar los modelos y estan explicadas de una forma muy facil

[@VictorARico]

Muchas gracias!! me alegra que te sea de utilidad

[@Swamp124]

deberias eplicar esto, por ejemplo mostrando operaciones usando la regresion lineal y este modelo para ir a favor de la ruptura estrucural. La verdad es que los modelos estadisticos no van muy bien en los mercados. seria bueno ver como le sacas provecho monetario a la teoria.

[@VictorARico]

¿Provecho monetario? He usado una serie al azar,y en ningún momento he dicho que eso sea una estrategia de inversión. De hecho no tiene ningún sentido decir eso, una estrategia es una cosa totalmente distinta. Nada tiene que ver con la idea del tutorial.