Алексей Каленкович, Как правильно считать историческую волатильность?

[@ЕвгенийКос-з5э]

Ждал запись выступления Алексея, спасибо.

[@aleka.6391]

Простые истины: для качественного анализа нужны качественные данные. Еще в начале 2000-ых, считая волатильность акций, я выкидывал из рядов дни с микро объемами торгов. 1-2 микро сделки сильно мешали оценке, давая чудовищное искажение, тем более, что мои объемы были сильно больше.

[@_AbUser]

Прогноз один - в большинстве случаев волатильность стремится к среднему мат ожиданию, которое присутствует в 70 процентов всего времени. А еще у этого мат ожидания есть дисперсия - условно говоря те концы диапазона по которым стоит ее покупать и продавать на возрат к среднему расчитывая на лучшие цены тк преодоление этих диапазонов считается мало вероятным.. Для повышения точности расчета нужно исключаться статистические выбросы.... за 35 минут человек не смог рассказать то, что можно было изложить минуты за 3-4. И даже в начале не сформулировал для каких практических задач он это затеял.... "Пролетая над гнездом кукушки...