Comprendre La Stationnarité En Série Temporelle : Un Guide Pour Débutants

[@AbdallahIdrisse-p2y]

Natacha, vos vidéos sont vraiment enrichissantes. Merci beaucoup pour votre travail.

[@LeCoinStat]

Avec plaisir 😊

[@bergouguimahmoud4479]

Vous êtes là meilleure, et la meilleure chaîne sur KZbin pour la data merciii bcp 🙌, svp je recommande une vidéo sur le modèle GLM , je serai vraiment reconnaissant pour ça

[@LeCoinStat]

Bien noté

[@Michaelbealemlaokein]

vraiment super madame!je veux la partie de bruit blanc

[@Proarmelo]

Reponses: A, C,D,B. Encore merci. Je suis un vrai passionné des séries temporelles et j'avoue qu'aucun professeur ne me l'a expliquée aussi simple comme tu viens le faire. J'espère bien qu'on abordera aussi les modèles un peu plus poussés comme VAR, VARMA, Transf de fourié, GARCH etc... Le challenge continue et je soutiens jusqu'au bout. ❤

[@LeCoinStat]

Génial ! on a commencé hier la série de vidéo sur le modèle VAR. let's 🚀

[@AbdallahIdrisse-p2y]

Merci beaucoup Natacha, vos videos sont vraiment benefiques.

[@LeCoinStat]

Avec plaisir 😊

[@JOYCEITOUA]

très enrichissante, mais vous parlez un peu trop vite... je me suis abonné et j'ai artagé, la qualité est excellent

[@amanijosephkadjo3904]

Merci COACH. Voici mes réponses : 1-a ; 2-c ; 3-d ; 4-b

[@kitor9022]

Bonjour Natacha et merci pour vos vidéos de qualité. Juste une question : comment détecter si un processus est ts ou ds pour pouvoir ensuite faire la bonne transformation ? Merci d'avance pour la réponse.

[@mbuyiilunga5586]

Merci pour votre exposé. Une question, pouvons-nous conclure qu'une série stationnaire a les mêmes propriétés statistiques qu'une qu'une série distribuée normalement? Ou disons qu'une série stationnaire est une série qui suit la loi normale de gauss Laplace? Depuis la RDC

[@cherkaoui1970]

Merci bcp encore

[@LeCoinStat]

Ça fait plaisir 😊

[@abdelkaderdjenepo4048]

Merci beaucoup Madame

[@LeCoinStat]

Avec plaisir

[@nzierickkoffi6761]

Merci beaucoup pour les vidéos

[@LeCoinStat]

De rien

[@ramoda13]

Merci Natacha 🎉

[@LeCoinStat]

You are welcome Ben😇

[@lejoker9254]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته Je suis en train de faire une étude économétrique en données de panel,et quand je suis arrivé à l'étude de stationnarité,j'ai trouvé deux variables sont stationnaire alors que les autres sont stationnaires en différence. Ma question est comme suit : Puisque il y des missing value dans ma base de données (à cause de la stationnarité en différence), comment je peux procéder à la régression Alors ? autrement dit,est ce que je dois rendre toutes les variables en différence même si la variable est déjà stationnaire ? Et merci pour vos coopérations

[@medticmed4205]

bravo bravo bravo

[@LeCoinStat]

Merci ☺️

[@lauredandjinou1073]

1-a, 2-a ,3- Toute les réponses, 4-b

[@mamadousanogo7829]

1-A, 2)C; 3)D; 4)B

[@sabirathyoussahou7803]

1c 2a 3d 4b

[@donaldmbouhom4431]

1.b, 2.b 3.d 4.c

[@annassanameganvi6504]

1- b 2- a 3- c 4- b

[@adonislabnobime7213]

Question 1 -a Question2 -c Question3- d Question4 -c

[@LeCoinStat]

Merci pour la participation, les réponses dans la vidéo du jour 88

[@Michaelbealemlaokein]

vraiment super madame!je veux la partie de bruit blanc

[@LeCoinStat]

Merci

[@vulfranndong7387]

Merci beaucoup !

[@LeCoinStat]

Avec plaisir