Die ORB Strategie - Wo setze ich den Stop?

▼▼▼ Infos zum Video und meine Empfehlungen für Euch ▼▼▼
Für das Positionsmanagement der Opening Breakout Strategie ist es sehr wichtig zu wissen, wo der Stop Loss gesetzt werden soll. Wie das aussehen kann, erkläre ich dir heute.
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[@knifeISknife]

Seien wir doch froh das überhaupt jemand etwas erklärt. Auch wenn es zum Selbstzweck ist, scheiß drauf. Hauptsache man lernt was ;-) Danke Jens!

[@PeterKreil]

Danke für die rasche Rückmeldung. Werde mir das Video zu den Märkten noch einmal genau anschauen. Grüße, Peter

[@krapfen7495]

Sehr gutes Video, auch was Du zu den Nörglern gesagt hast, genau so ist es. Man muss selber aus den Ideen seinen Stil finden. Ich sehe nun anhand deines Videos das ich schon mehrmals mit dem ORB Ausbruch richtig lag, aber meinen Stop zu eng gesetzt hatte. Oft sah ich auch meine Gewinne wieder im Verlust weil der Dax gerne über den Tag dreht...😉

[@TradermacherDe]

+tradebeginner Wir werden bald ja auch anfangen die ORB-Strategie nach Oliver Schwabs Regeln (siehe Interview) nachzuhandeln. Da sind einige Regelpunkte die anderst sind als die, die wir bei uns bisher gehandelt haben. Das Thema ORB wird uns hier noch einige Zeit begleiten, weil es aber auch einfach sooo spannend ist :-). VLG, Jens

[@tobiasjauck]

Hallo Jens, ich nutze die orb in einem Rohstoff. Wegen des stops: hier nutze ich einen festen Dollar stop. Dieser muss zwangsläufig außerhalb des natürlichen Schwankungsbereich des underlyings liegen und ist vollständig statistisch begründet. Denn so eine Range kann ja auch unterschiedliche Größe haben und dann immer die optimale Positionsgrösse zu treffen ist schon schwer und aufwendig. Betreffend dem Take Profit finde ich kommt es ganz auf dem Markt an, wenn dieser starke nachhaltige Trends bildet, dann kein take Profit. Beim dax habe ich gute backtest bei ca. 70 pkt take Profit gemacht. Stop bei 120-150 pkt.

[@omegasigma4500]

+Tobias Jauck : wie führst du deine backtests durch?

[@tobiasjauck]

tradesignalonline oder aber händsich, ist zwar sehr aufwendig, aber bringt meines Erachtens am meisten und anschließend über Excel auswerten...

[@TradermacherDe]

+Tobias Jauck gute Herangehensweise, wenn auch mühselig. Aber so kennst Du die Fallstricke der Strategie aus dem ff. Herzblut für etwas oder bei etwas ist immer gut, um miteiner strategie warm und familiär zu werden. In welchem Rohstoff nutzt Du die Strategie und wie sind Deine Ergebnisse? Viele Grüße, Jens

[@tobiasjauck]

+tradermacher ich nutze die Strategie im Weizen, teste aber momentan noch andere Möglichkeiten in Rohstoffen. Leider handle ich erst seit ein paar Wochen diese Strategie im Echtgeld, was sich aber bereits jetzt sagen lässt, das die Ergebnisse dem "Papiertrading" sehr nahe kommen und das Verhalten der Strategie wie erwartet ist. Mein Erwartungswert liegt bei ca. 40$ pro Trade. Interessant sind hier die Regelmäßigkeiten der Gewinn-und Verlustserien. Also alles wie erwartet und bisher durchaus positiv.

[@thomasspeicher8796]

+Tobias Jauck Bei einem Stop von 120-150 Pkt und einem Profit von nur 70 Pkt mußt du aber eine sensationelle Trefferquote haben, um im Plus zu landen. Ein Stop killt 2 Gewinner, das sollte aber eigentlich umgekehrt sein ;-)

[@alexapostolidis3563]

Cooler Typ! Super erklärt, probiere ich gleich mal aus im Demo. Mach weiter so!

[@TradermacherDe]

Danke Alex.

[@Irek803]

auch ich verfolge kingxtrading.das schöne an seinen Videos ist die Zeit.1 Minute....Antwort ..Ergebnis..und tolle Musik.man ich liebe fast diesen Tradermacherkanal und alle Beteiligten.es ist wie ein Kinofilm.Weiter so!!!Groß.kleinschreibung....sorry

[@StudioTB]

Ich bin genau deiner Meinung. Super Video.

[@TradermacherDe]

+Thomas B. Danke! VG Jens

[@peterbond7451]

Ein EA für den MT4 finde ich eine gute Idee, leider habe ich diesbezüglich keine Ahnung von der Programmierung. Eventuell findet sich ja jemand, der das beherrscht.

[@markus5418]

…für so einfache Strategien benötigst du auch keine Programmierkenntnisse.

[@peterbond7451]

Hallo Jens, habe gerade das Video gesehen und habe mir gedacht, warum nicht auch mit Teilgewinnmitnahmen arbeiten. Wie wäre es z.B. wenn die Range 60 Punkte beträgt die erste Gewinnmitnahme bei 20 Punkten zu realisieren, die zweite Gewinnmitnahme bei meinetwegen 40 Punkten und die dritte Positionsgröße laufen lassen, händisch verwalten oder mit einem Zeitstop versehen oder mit dem Takeprofit von 60 Punkten versehen. Außerdem könnte man doch auch bei jeder Teilgewinnmitnahme einen Trailingstop folgen lassen und so das Gesamtrisiko minimieren. Was hältst du davon? Guter Gedanke oder dumme Idee? Bin noch Anfänger und möchte kleines Risiko gehen. Mit freundlichem Gruß Peter

[@TradermacherDe]

+Peter Bond prinzipiell kann man viel machen, auch Deine Idee hat ihre Berechtigung. Um die Grundidee der ORB-Strategie kann man die tollsten Ideen basteln (auch Take-Profit-Strategien). Es kommt auch immer darauf an wielange man im markt sein möchte und was man erzielen will. Also schnell rein, schnell raus oder schnell rein und je nach Entwicklung auch einen Swing-Trade, also über viele Stunden oder Tage, daraus machen. werde in der Videoreihe sicher noch ein Video mit dieser Thematik machen. Viele Grüße, Jens

[@markus5418]

Wer hätte denn Lust, gemeinsam, einen EA für den MT4 (die meisten Einsteiger arbeiten damit) zu erstellen? Damit wären Backtests kein Problem. ..

[@michaeldebus]

+Markus Hensch Das ist mit dem EA ist eine gute Idee und ich habe mir auch schon einige Gedanken dazu gemacht. Die Einstiegsvariante mit dem bestätigten Schlusskurs außerhalb der Range wäre auch dann problemlos zu realisieren, ohne dass man vor der Plattform sitzen muss. Außerdem könnte man sicher stellen, das das System auch an jedem Handelstag gehandelt wird. Probleme sehe ich jedoch beim Backtest. Ich weiß nicht, wo man historische Daten für den MT4 z.B. für M5 für einen Index z.B. SP500 bekommt. Für Forex kann man das immer herunterladen. Wenn jemand einen Tip hierzu hat, bitte posten.

[@markus5418]

Ich glaube auch nicht, dass Du diese Strategie erfolgreich auf jeden Markt einsetzen kannst. Hier ging es um den Bund.... Gerade Forex, ist sehr schwer zu traden und das ist nicht nur meine Meinung.

[@michaeldebus]

+Chaos Trading Danke, ich schaue es mir an.

[@omegasigma4500]

Hallo Jens! Ich fand vor allem den Aspekt mit dem Trailing Stop interessant. Ich denke das ist ein wichtiger Punkt bei der Strategie. Was hältst du von einem dynamischen Trailing Stop, der den Stop umso enger nachzieht, je näher er am Ziel ist ? Also nicht linear mit immer gleichen Abstand zum Kurs, sondern am Anfang weiter weg und dann nach und nach immer näher an den Kurs ran. Du hast ja Backtests angesprochen. Dürfen wir erfahren wie du diese durchführst, also welche Software du dafür nutzt etc.? Gibt es bei der TWS (Traderworkstation) die Möglichkeit einen dynamischen Trailing-Stop zu verwenden? Konnte da bis jetzt nichts finden. (nur mit fixem Abstand). Werde mal beim Broker anrufen und nachfragen, aber bisher war der Service bei sehr speziellen Fragen nicht immer so eine große Hilfe und deswegen frage ich dich hier. Viele Grüße omegachigma

[@TradermacherDe]

+omega chigma Trailing Stop habe ich auch nochmal als Video-Thematik aufgenommen. Mehr dazu also demnächst auf dem Kanal ;-). VG, Jens

[@TradermacherDe]

Zur TWS mit dynamischem Trailing Stop kann ich grad auch nichts sagen. Vielleicht hat jemand anderes hier eine Antwort dazu?

[@snakebelly9926]

Hallo Jens, vielen Dank für deine tollen Videos; weiter so. Ich probier diese Strategie schon aus, auf dem Demo-Konto erstmal, womit ich aber manchmal Probleme habe sind die False Breakouts. Wenn ich noch gut weiß hast du gesagt dass dieses Problem auch noch besprochen wird; darauf wäre ich neugierig. Was mich aber sonst noch sehr interessieren würde wie ihr eure Backtests macht? Habt ihr dafür ne extra Software?

[@TradermacherDe]

+Snake belly Fortsetzung der ORB-Reihe folgt. Dazu dann auch mit den gewünschten Themen/Problematiken -). VG, Jens

[@eugenmaxell7980]

halo Jens! Ich bleibe ausschließlich beim DAX und wie du sagst, Sitze ich halbe Tag am chart. Möchte gern deine Strategie testen. SAG mir bitte, wieviel Punkte spanne wäre am Dax am sinnvollsten? das mit 60 punkten finde ich eigentlich OK, doch auf Grund deine Erfahrung, nennst du mir vielleicht ein genaueren Zahl.

[@TheChechen65]

Das TP ist so groß wie die Seitwärtsbewegung.

[@TheChechen65]

Jens hier sind sehr viele misstrauisch über diese Strategie. Du könntest anhand eines Livetrades zeigen das es funktioniert.

[@omegasigma4500]

+HI-FORCE das wäre doch kein beweis. ein backtest finde ich da schon viel besser. so wie ich jens verstanden habe, kommt das auch noch.

[@PeterKreil]

Hallo. ich habe eine Frage zum automatisierten Handeln im MetaTrader. (Expert Advisors heißt das dort)... Den Tip mit dem trailing stop versuche ich gleich mal. Mein Problem ist, dass ich vollberuflich tätig bin und weder zur DAX Tageseröffnung (und Rangeausbruch) noch zum S&P500 Tageseröffnung Zeit finde. Eventuell ginge sich eine S&P500 Range Ausbruch Strategie aus, wann wäre die? ab 16:30 Uhr? Ließe sich an Hand der ATR eine ungefähre Range vorberechnen? 'Weil dann könnte ich bequem ein Script schreiben, das mir die TPs und SLs und S-Orders platziert, ich müsste nur eine Uhrzeit zum starten des Scripts festlegen und mir über die ATR die Range "errechnen". Falls jemand dazu Erfahrungen hat, bitte um Rückmeldung. Danke, Peter

[@TradermacherDe]

+Peter Kreißl Hallo Peter, Bezügklich S&P (Kürzel ES), habe ich in diesem Video etwas erzählt: kzbin.info/www/bejne/qqGaaWmFlNqjf68 . Da geht es um verschiedene Märkte und zu welchen uhrzeiten diese für eine ORB-Strategie in Frage kommt. Zum MetaTrader kann ich leider nicht viel sagen, weil wir den nicht benutzen. Aber hier gibt es einige andere, die auch mit dem MT4 gut unterwegs sind. Weiter unten hier in den Kommentaren haben sich glaub ich ein paar andere User bezüglich dieser Plattform und Programmierung ausgetauscht. Vielleicht melden die sich ja nochmal zu Wort oder Du schreibst sie nochmal an. Viel Erfolg und viele Grüße, Jens.

[@CrossfireTutorials95]

Wieso sind hier viele so skeptisch, verstehe ich nicht? Wer sich mit Kursverhalten auskennt, weiß, dass derlei Breakout-Strategien in den überwiegenden Fällen hervorragend funktionieren, allein schon marktpsychologisch. Ich trade breakouts über Nacht, wenn ich schlafe - zugegebenermaßen am Kryptomarkt - funktioniert dennoch wunderbar und wenn es schief läuft, wird man eben mal ausgestoppt. Die Statistik lügt nun mal nicht.

[@Andi-xr7mr]

Nur eine kurze Frage. Hat denn schon jemand, von denen die sich beim Jens beworben haben, die kleine Überraschung bekommen, welche er als "Trostpreis" versprochen hat?

[@TradermacherDe]

+Andi 123 nein, die kommt noch. Aber erst nach der WOT, ich schaffe es vorher nicht, sorry

[@carstensippel5265]

In welcher Zeiteinheit handelt man denn am besten ? 5 Minuten oder?

[@TradermacherDe]

+Carsten Sippel Haben das im 5 Minuten Chart laufen

[@franciscomartin6393]

FCür stellt sich die Frage? Weshalb schaut sich denn die Schlaumeyerfraktion diese Videos denn an? Wenn eine andere Einstellung zu den Videos haben, dann ist verlorene Zeit. Einfach mal an das Pareto Prinzip denken!

[@TradermacherDe]

+Francisco Martin Vielleicht ist es langeweile, wer weiß ;-).

[@fontanelliinvest3997]

super video. Es gibt auch eine pdf mit ein backtest hier der link dazu www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-042910-142422/unrestricted/Veselin_Iliev_IQP.pdf da hat sich ein Institute richtig mühe gegeben. Ich selber verfolge die ORB seit drei Monaten beim Dax und S&P500 und habe eine Trefferquote von 86 %. Meine frage wäre: kann man auch eine ORB im Forexbereich traden von 8 oder 9 Uhr???

[@TradermacherDe]

+Ferenc Schleweit klasse :-) und Gratulation. Im Forex-Bereich gibt es diese Strategie unter dem Titel "Big Ben". Einige Trader haben da sehr gute Ergebnisse mit erzielt, ich hab mich allerdings mehr auf Indizes und Bund Future eingeschossen. VG, Jens

[@fontanelliinvest3997]

+tradermacher Danke dir für die Info. Wo finde ich den FOREX Bereich?

[@fontanelliinvest3997]

+tradermacher auf deiner Home Page?

[@TradermacherDe]

+Ferenc Schleweit Meinte den Währungshandel allgemein ;-). Hier gibt es die big-Ben-Strategie kurz erläutert : forexploit.com/archives/bigben_strategy.pdf Ist aber auf Englisch. Google findet aber auch einige deutschsprachige Infos dazu.Wie gesagt ich selber habe die ORB im Forex nicht wirklich verfolgt bisher. Aber falls Du Dich damit beschäftigst schreib gerne Deine Erfahrung, dass interessiert mich natürlich auch :-). Viele Grüße, Jens

[@pixstamp]

+Ferenc Schleweit Die Trefferquote ist toll. Wie schaffst du das?!? Ich habe die Strategie seit Jänner laufen. Die Trefferquote sind 30% (!), der Profit ca. 600 DAX Punkte (1 Kontrakt). Allerdings wird das ganze automatisch von meinem Robot gehandelt.

[@Peganuss]

Das Problem besteht doch darin, dass wenn ich für mich ein profitables Regelwerk für diese Strategie durch Backtesting gefunden habe, z.B. fester TP 80 Punkte, Trailingstopp ab + 20 auf BreakEvan und dann zieht man nach 10 weiteren Pluspunkten den SL nach, dieses Regelwerk in der Zukunft ganz andere Ergebnisse liefert als im Backtest und oft dann überhaupt nicht mehr profitabel ist. Das passiert übrigens nach meiner Erfahrung mit jeder Strategie die auf einem festegelegten Regelwerk basiert. Ursache ist, dass sich die Märkte ständig ändern. Wenn ich dann mein Regelwerk entsprechend anpasse um wieder profitabel zu sein, funktioniert das bestenfalls über einen gewissen Zeitraum. Ich laufe also immer mit meiner Feinjustierung den Marktbedingungen hinterher und werde nie dauerhaft profitabel sein. Es gibt kein festes Regelwerk (egal welche Strategie zugrunde liegt), welches sich über einen längeren Zeitraum profitabel traden lässt.

[@markus5418]

Nee, hier nix Top! Jens hat nie von einem FESTEN TP/SL gesprochen, sondern es wird die Range (z. B. zwischen 8-9 Uhr) gemessen und damit hat sich das „System“ der Vola des jeweiligen Marktes angepasst! Ob das nun Sinn mach oder nicht, das ist natürlich eine andere Frage.

[@Peganuss]

+Markus Hensch Meine Meinung bezieht sich generell auf alle Systeme mit festem Regelwerk oder wie die Markttechniker ala Voigt immer sagen "um reproduzierbare Trades" weil ich mich schön brav an mein Regelwerk gehalten habe. Nur interessiert den Markt mein Regelwerk einen Dreck. Der Markt macht was er will - er ändert sozusagen ständig die Bedingungen auf dem mein Regelwerk basiert. Wenn ich dann nachjustiere, bin ich immer zu spät. Deswegen sind Systeme mit festen Regelwerk maximal eine gewisse Zeit profitabel, dann versagen sie. Bis ich sie wieder so optimiert habe dass sie profitabel sind vergeht Zeit. Und genau in dieser Zeit werden die Profite meist von den Verlusten aufgefressen.

[@MrBetacom]

+Peganuss Dem stimme ich vollständig zu. Schaut man sich die Trefferquoten der Charttechniker an, sind die selten besser als der Zufall. Die positiv verlaufenden Trades müssen dann profitabler sie als die Verlusttrades. Im Ergebnis ist es ein Würfeln mit Stopps. Argumentiert man aber gegen die Charttechnik, wird man sehr schnell persönlich angegriffen, denn viele Charttechniker sehen es als persönliche Beleidigung, wenn man ihnen erklärt, dass ihr System nicht dauerhaft funktioniert. Gäbe es ein funktionierendes System, würden wir es nie erfahren. Bekannte Charttechniker verdiene kein Geld mit Charttechnik, sondern mit dem dem Verkauf von Büchern und halten von Seminaren.

[@TradermacherDe]

+Steven ...Bekannte Charttechniker verdiene kein Geld mit Charttechnik, sondern mit dem dem Verkauf von Büchern und halten von Seminaren... woher weißt Du das?

[@MrBetacom]

+tradermacher Ich brauche nur bei Amazon zu schauen, wie viele Charttechniker ihre Bücher verkaufen. Würdest du Bücher darüber schreiben, wie man eine funktionierende Strategie aufsetzt? Die würde doch jeder für sich selber ausbeuten, denn sobald sie bekannt ist, ist sie nicht mehr ausbeutbar. Zudem wundert es mich, dass es so viele Bücher über einen Wert gibt, der im Grunde nur zwei Richtungen kennt. Gibt es überhaupt einen statistischen Nachweis, dass es funktioniert? Ich meine damit nicht die Handvoll Trader, die Erfolg haben. Denn dann könnte man auch behaupten, dass Lottospielen ein erfolgreiches System wäre, da es zumindest statistisch mehr Millionäre pro Jahr produziert, als der Erfolg mit Chartanalyse. Tatsächlich gibt es auch Bücher über erfolgreiches Lottospielen. Jens, bitte nicht falsch verstehen, Du machst hier erfolgreiche Arbeit. Ich bin ja auch bei deinen Optrionsseminaren dabei aber Chartanlyse ist für mich einfach nur Kaffeesatzlesen, nur wortreicher verpackt.

[@MrBetacom]

"weil es so einfach gestrickt ist, dass es funktioniert." Hallo Jens, damit machst du aber den Leuten falsche Hoffnungen, leistungslos durch ein automatisches Handelssystem innerhalb kurzer Zeit reich zu werden.

[@TradermacherDe]

+Steven wo sage ich denn dass man "leistungslos durch ein automatisches Handelssystem innerhalb kurzer Zeit reich wird". Ich denke wer den Kanal verfolgt weiß, dass ich genau das Gegenteil sage... VG Jens

[@MrBetacom]

+tradermacher Hallo Jens, bitte nicht falsch verstehen. Ich kenne aber genügend Leute aus Foren, die auf der Suche nach dem heiligen Gral sind und tatsächlich glauben, dass sie durch Chartanalyse, besonders durch automatische Handelssysteme, ohne Aufwand Geld gewinnen können. Diese würden eben auf Aussagen wie obige, dass es einfach ist und funktioniert, reinfallen. Gerd Kommer sagte schon, dass die Aussage dann richtig sein könnte, wenn die Rendite dauerhaft, d.h. über mehrere Jahre, über dem Zufall und über dem Vergleichsindex liegt. Ich halte mich da lieber an die Optionsstrategien, da Versicherungen erfolgversprechender sind. Kurz, es gibt mehr erfolgreiche Versicherungsgesellschaften als erfolgreiche Charttechniker.

[@ac4stylee]

Nerviger Akzent