Доходность активов 2024: акции, облигации, недвижимость, золото и серебро, депозиты

[@RostSber]

Статистика доходности популярных видов инвестиционных активов: акции, облигации, золото, серебро, недвижимость и валюта по состоянию на начало 2024 года. Сравниваем между собой российские и зарубежные виды инвестиций. 🕜 Содержание 🕜 0:00 Виды активов, которые вошли в сравнение: активы в рублях, активы в долларах США, виды валют 4:55 Инфляция в 2022 году и на более длинных промежутках времени 7:40 Доходности активов в 2023 году 22:23 Доходности активов за 20 лет (2004 - 2023) 30:45 Реальная доходность (Скользящие за вычетом инфляции) 30:46 Российские облигации VS Депозиты: Индекс RGBITR vs Индекс OKID 34:03 Корпоративные облигации VS Облигации федерального займа (ОФЗ) 36:20 Физическое золото. Скользящая реальная доходность 37:07 Российские акции. Индекс Московской бирже полной доходности (MCFTR) 39:09 Граница эффективности. Риск и доходность 44:03 Риск - то немногое, что мало изменяется со временем 45:51 Дорого или дешево? Статистика коэффициента Шиллера CAPE10 для основных рынков 51:41 Okama - о бесплатной базе финансовых данных и библиотеке, при помощи которой всё считалось Ведущий: Сергей Кикевич 📌 Виды активов и биржевые индексы Активы в рублях ➛ Российские акции (Индекс Мосбиржи полной доходности, MCFTR) ➛ Недвижимость в Москве (стоимость квадратного метра, вторичная недвижимость) ➛ Облигации федерального займа РФ (Индекс RGBI TR) ➛ Корпоративные облигации РФ (индекс RUCBTRNS) ➛ Депозиты в рублях в крупных банках (Индекс депозитов TOP-10 - OKID10) ➛ Депозиты в рублях во всех банках (Индекс депозитов - все банки - OKID) Активы в долларах США ➛ Акции США (Индекс S&P 500 TR) ➛ Недвижимость США (Индекс FTSE NAREIT All Equity REITs) ➛ Казначейские облигации США (Индекс ICE U.S Treasury Core Bond) ➛ Корпоративные облигации США (Индекс S&P 500 bonds) ➛ Золото (цены спот) ➛ Серебро (цены спот) Виды валют ➛ Доллар США ➛ Евро ➛ Юань 📌 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ: ➛ Инфляция и ключевая ставка ЦБ в декабре 2023 года. Итоги года rostsber.ru/publish/investment/inflation_dec_2023.html ➛ На пути к переоценке золота rostsber.ru/publish/precious-metals/na-puti-k-pereoczenke-zolota.html 📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ: ➛Финансовая консультация: rostsber.ru/store/consultation.html ➛Создание инвестиционного портфеля: rostsber.ru/store/portfolio ➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: rostsber.ru/store/foreign_tax.html ➛Онлайн-школа по Инвестициям: finarium.online 📌 Бесплатна база данных и библиотека OKAMA ➛ Репозиторий библиотеки okama на GitHub: github.com/mbk-dev/okama ➛ How-to примеры применения okama на Jupyter Notebooks: github.com/mbk-dev/okama/tree/master/examples ➛ Документация okama: okama.readthedocs.io/ ➛ Финансовые виджеты okama: okama.io/ ➛ Русскоязычный форум проекта: community.okama.io/ ➛ Англоязычный форум проекта: github.com/mbk-dev/okama/discussions 📌 Подписаться на канал проекта в KZbin: kzbin.info?&sub_confirmation=1 📌 Подготовлено проектом "Рост Сбережений" rostsber.ru/

[@dmitrijprokhorov6673]

Отличный анализ, спасибо 👍

[@СтаниславКуклин-я5ш]

Спасибо. Информация очень интересная. Как всегда лайк и комментарий.

[@RostSber]

Спасибо большое :)

[@СетьбарбершоповЗона]

Спасибо за выпуск! В доходности за 20 лет акции РФ (Индекс Мосбиржи) показали среднегодовую доходность 13,94% - это рост стоимости акций + дивидендный доход, верно?

[@RostSber]

Да, всё верно

[@Strike___]

Спасибо!

[@markusstainberg]

Спасибо, интересно 👍

[@RostSber]

Спасибо за отзыв.

[@TheVadych]

Сергей, спасибо за анализ. Очень хочется увидеть вебинар или ролик по скринингу в Okame

[@SergeyKikevich]

Постараюсь сделать. Но тут надо понимать, что скрининг возможен пока только по дивидендным параметрам.

[@pvrspvrs4781]

Парад подведений итогов можно считать оконченным. Ваш - как всегда наиболее глубокий! Сравнение индексов гос. и корп. облигаций из-за разности их дюраций может быть не совсем корректным? Московская недвижимость и золото выглядят лучше, чем их считают. Пытливый слушатель воскликнет - только активным управлением Asset Allocation можно добиться успеха! И, как обычно, ...ошибется.

[@RostSber]

Почему некорректно сравнивать индексы по дюрации? Это всё равно как сравнивать банковские вклады по сроку размещения денег...

[@АннаКошкина-и3у]

Спасибо, очень интересно

[@RostSber]

Спасибо за отзыв...

[@ЕвгенийДмитриев-п7т]

Как вы получили доходность индекса S&P 500 за 20 лет 15.98% ? Что то я не понял

[@RostSber]

Это среднегодовая доходность индекса SP500TR (полной доходности), приведенная к доходности в рублях. Что смущает?

[@ЕвгенийДмитриев-п7т]

В 2004 - индекс стоил 1100 $ (28р) В 2023 - индекс стоил 4000 $ (75 р) Если считать за 20 лет прибыль в долларах то это 263 % ,а если в рублях то ещё больше,откуда взялось 15.98% доходность за 20 лет ?

[@RostSber]

263% - это 6,6% в год. Здесь о том, как правильно считать доходность: rostsber.ru/publish/stocks/annualized_return.html

[@ИванБыков-д8х]

У России большая экономика, серьезно? До обеда мы делаем снаряды, после обеда мы эти снаряды взрываем. На бумаге у нас есть куча снарядов и взрывов, по факту купить нечего.

[@RostSber]

5-6 место в мире. Это официальные данные МВФ и Всемирного банка: en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)

[@RostSber]

то, что конкретно вы живете "не очень" еще не значит, что экономика маленькая.