Карта статистических методов - bootstrap VS t - test | Вебинар Анатолия Карпова | karpov.courses

Курс «Аналитик данных»: bit.ly/3UeT8yj
Продолжаем серию вебинаров по статистике!
Все мы знаем, что статистика - штука настолько многогранная, что одну и ту же гипотезу можно проверить абсолютно разных способами, и наоборот - использовать один метод для анализа данных в различных задачах.
На прошлом вебинаре мы разобрали, как не запутаться в задачах регрессии и корреляции. В этот раз будем говорить о том, как:
● сравнить несколько групп с использованием такого метода как t-test;
● выжить, если в данных много нулей и пункт выше не работает (спойлер: с помощью Mann-Whitney U-test);
● повысить точность предсказания с Bootstrap.
Код и данные по ссылке yadi.sk/d/-TLefuXoV7Z7FQ?w=1
Учитесь Data Science с нами: karpov.courses/

[@jinsaw5129]

3 года прошло, а я все жду выпуск про bootstrap😂

[@user-id9hm6qu6y]

В курсе аналитик данных от karpov курсов он есть, правда там небольшой ролик на эту тему. Не думаю, что только ради этого нужно покупать весь курс, но ролик можно найти где-нибудь в сливах😅

[@grievingdad5848]

Отличный вебинар. Огромное спасибо, Анатолий!

[@Uncle_dijkstra]

Отличный вебинар. Спасибо!) Интересно стало посмотреть на пример выбора теста на основе симуляции и АА тестов, раз уж он был упомянут )

[@mariyaalberdina9917]

Очень хороший материал! Спасибо вам! Как всегда изложение на высоте и очень полезно)

[@user-fb9uw7et2g]

Бесплатно и такой материал, огонь! Спасибо вам огромное!

[@user-hj4kk2lt6w]

Толково рассказано! Спасибо!

[@user-ob1xj3kb5e]

Спасибо большое. Картина выстроилась более понятно

[@gr2033]

"И это то зачем мы здесь собрались")) Отличный семинар, отличный курс по аналитике на Карпов Курсес. Юмор Анатолия с годами статистически значимо превосходит английский.

[@karpovcourses]

Трай ту спик фром май харт!

[@user-em7td9vx2v]

Спасибо за отличное видео ❤

[@VladNykytenko]

шикарный вебинар. запишите пожалуйста вебинар про разбор бутстрепа под капотом, очень интересно услышать от вас эту лекцию

[@karpovcourses]

Будет сделано!)

[@user-ow3tn1ns5r]

Плюсую+++

[@user-ti2jn7wy5v]

@@karpovcourses по-прежнему ждём)

[@Astronomka]

поддержу Романова Андрея, очень хочется про бутстрап подробнее! Особенно как его применять на данных типа выручка и arpu

[@lexa_russ]

@@karpovcourses еше ждем, как хатико)

[@sanitarnov]

Отлично, все понятно. Спасибо

[@gsm7490]

За Степик уважуха!

[@user-gi8tt9fz6x]

Спасибо! Слушать интересно.

[@alexeykruglov8185]

Хороший обзор, спасибо)

[@jinsaw5129]

Выпуск пушка в меру упростил в меру осветил 🎉

[@marines8725]

спасибо!

[@vetedde]

Можно, пожалуйста, ссылку на предыдущий вебинар, на который вы ссылайтесь в начале видео?

[@Anonymous00754]

супер круто мега спасибо! вопросы есть конечно) проходил и дс и стат на степике твой оч благодарен! есть вопрос по выбросам так и не понял пересмотрел и читал кучу всего в итоге что делать то как раз если вот у тебя в 50нике есть пару выбросов и они ушли за 3 сигма) что тут делать? ждем более детальных подробных не школьных стат!))

[@Shepshenga]

великолепно

[@nonamenoname3601]

Был бы очень благодарен если бы Вы выложили отдельным плей-листом все видео о статистике на Ваш ютуб канал, так как в Украине вк ещё забанен, а пользоваться VPN и вспоминать пароль от вк как то очень не хочется

[@Anonymous00754]

о и да можно продвинутое юзание в пайчарме?? а то привык к спайдеру и тетради что от пч отвык да и сильно в нем не углублялся(

[@mazaltov7284]

в конце ноутбука написано вот что: 5.4687657931866705e-08 < 0.0000002, я так понимаю 1-е число это получившееся p-value как результат применения функции, а второе число это порог допустимой значимости. Такой вопрос как мы получили это число - 0.0000002? и как вообще делать поправку на множественные сравнения в этом случае? Например, я беру поправку Бонферрони. Нужно ли мне мой порог (0.01) делить на количество бустреп выборок? а если я сравниваю 2 выборки по 20 признакам?

[@DataAnalystVictoria]

Анатолий, большое спасибо за ваши видео и за курс на Степике. Думаю о том, чтобы прийти на ваши курсы Karpov Courses. Правильно ли я понимаю, что на ваших курсах делается упор на практику? Я уже многое изучила: sql, основы Python с его библиотеками для анализа данных и даже немного минимум по линейной алгебре (чтобы хоть чуть-чуть понимать в матрицах), визуализацией почти не занималась. Я чувствую, что мне не хватает реальной практики, может даже какой-то стажировки, чтобы отработать и закрепить знания. У Вас есть предложение для таких как я? Может какой-нибудь буткемп? Не хотелось бы долго зависать на азах, хотя полезность повторения я ни в коем случае не отрицаю, хочется уже что-то более-менее приближенное к реальной работе. В моём случае все ещё осложняется тем, что на своей позиции и на своём месте работы (отсталая во многих отношениях государственная структура) я не могу применять полученные знания, быстро забываются какие-то важные моменты, полученные во время обучения.

[@maxp1059]

Подскажите пожалуйста 2 вопроса: 1) Если я хочу проверить одни и те же гипотезы с помощью t-test, u-test и бутстрап, нужно ли делать поправки как при множественных сравнениях? 2) В коде бутстрапа, что использует Анатолий, мы берем размер бут-выборок равный размеру большей выборки. Не нужно ли как-то изменить данный параметр для таких несбалансированных выборок как в примере 90% на 10%? А то получается, что из выборки размером 50 мы берем выборку с возвращением в 500

[@germansokolov4226]

не совсем понятно, как оценить доверительный интервал в случае бутстрапа. можно ведь взять бесконечно большое кол-во выборок по N, тогда confidence interval станет точкой

[@hrportalru]

А где бы найти прошлый вебинар? что-то не гуглится

[@FireSonix]

У кого пропал звук - не пугайтесь, в видео есть три таких места, где читать надо по губам!

[@andreygolobokov372]

Здравствуйте, Анатолий! Пожалуйста, дайте ссылку на ноутбук к видео.

[@karpovcourses]

Код и данные по ссылке yadi.sk/d/-TLefuXoV7Z7FQ?w=1

[@gikis1]

@@karpovcourses thnx!

[@user-lt1ul9cn5c]

Анатолий, здравствуйте! У меня обе выборки по распределению Пуассона, количество значений в каждой около 1000. Какой метод правильнее применить?

[@karpovcourses]

Используйте непараметрику, не прогадаете

[@user-lt1ul9cn5c]

@@karpovcourses Благодарю за ответ. Применил непараметрические критерии (Манна-Уитни и Бутстрэп). В случае с Манна-Уитни p-value составило 0.032, а при Бутстрэп p-value составило 0.24 (mean, 1000 подвыборок). Какая причина такого различия может быть и на что ориентироваться?)

[@mazaltov7284]

как в таком случае посчитать effect size? где об этом почитать? Cohen's d - размер эффекта для t-test, Rank-biserial correlation - размер эффекта для u-test, а для bootstrap?

[@user-hc8dm5jz7q]

Про сон во сне тоже подумал :D

[@user-mo1iq6ix8l]

Возможно пропустил этот момент. Но можно ли с помощью bootstrap подвыборок оценивать p-value каких нибудь тестов? например те же Манна-Уитни или т-тест.

[@karpovcourses]

А зачем? В этих тестах мы же и так можем рассчитать п валью?

[@user-mo1iq6ix8l]

@@karpovcourses Да, но если bootstrap'ом мы можем более точно измерить среднее, медиану и т.д., то нельзя ли адаптировать bootstrap так чтобы получить более точный результат тестов или получить больше информации про его результаты(например учесть те же ошибки первого/второго рода)? Ну или как-то по другом извлечь для себя пользу?

[@BoQbL1k]

Вы тоже теперь когда говорите качаете головой из стороны в сторону как Анатолий?

[@vadimnan8117]

Где посмотреть прошлый вебинар?

[@karpovcourses]

vk.com/karpovcourses?w=wall-169934613_215

[@nonamenoname3601]

@@karpovcourses Был бы очень благодарен если бы Вы выложили отдельным плей-листом все видео о статистике на Ваш ютуб канал, так как в Украине вк ещё забанен, а пользоваться VPN и вспоминать пароль от вк как то очень не хочется

[@rumsultan1226]

как участвовать в онлайн чате, глюк KZbin

[@ilyin_sergey]

Вопрос по статтестам: есть наблюдения по двум точкам за три месяца. Хочу понять, как изменяется (и статзначимо ли изменяется) распределение наблюдений от месяца к месяцу и выяснить - кто менялся от первого месяца к третьему больше всего (в том числе и туда-обратно? покритикуйте план: 1/ сравниваю внутри точек тестом Колмогорова-Смирнова (или Манна-Уитни) первый месяц со вторым, второй с третьим, первый с третьим. Получаю три числа - численное выражение различий. Суммирую. 2/ делаю вывод, что та точка, сумма которой получилась больше - изменялась сильнее или есть какие-то другие тесты для таких штук?

[@user-mu4do3dk4z]

Анатолий, на самом деле так и не стало понятно, требуется ли т-тесту нормальность выборки? На мой взгляд, нет. Если просимулировать A/A-тесты из экспоненциального распределения, то т-тест ошибается ожидаемо (~5% ошибок при альфе=0.05). Кроме того (опять же на мой взгляд), вы допускаете вольные высказывания насчет Манна-Уитни. В индустрии говорят (например, ребята из Авито доказывают это), что тест Манна-Уитни в принципе нежелательно использовать, тк он дает очень много ложных срабатываний и не всегда в принципе отражает реальное положение дел.

[@Zacher772]

Что же там про ману небесную? :DD

[@olegmakarikhin]

Карпов - верни ̶с̶т̶е̶н̶у̶ курс на степике.

[@karpovcourses]

скоро вернем!)

[@vladlitvinyuk6159]

Мне одному bootstrap похож на бустинг?

[@user-mx8pn1ky5s]

Воснове бустинга и лежит идея бутстрапа. Посмотрите что означает слово бустинг с английского )