Modelos ARIMA en Stata| Series de Tiempo

[@Jhonxssp]

Excelente aporte, estoy estudiando una maestría en Finanzas y este video me ayudo demasiado para operar el modelo ARIMA en series temporales con Stata. Muchas gracias.

[@mrj1968]

Hermosa explicacion, muy bien narrada y con sentido general para aquellos que hace mucho no llevamos econometría, gracias Lourdes

[@LicLourdesCuellar]

Saludos!!!

[@zinderhanderlizen]

Gracias a usted pude pasar la materia de series de tiempo en pandemia, muchísimas gracias, le debo mi futuro titulo.✌🏼

[@LicLourdesCuellar]

Que padre! Ese es el objetivo de mi Canal!! Ayudar.. saluditos

[@carlosramosvp]

Que gran tutorial! De verdad muchas gracias!

[@mateopatinogomez6660]

La amo. Muchas gravias por el video

[@juanguillermoponceloor9621]

excelente explicacion, me fue muy util gracias

[@omarfernandez1813]

Excelente Video. Estaré atento cuando esté en R

[@ivyaugustoalencastremendoz2532]

Excelente exposición.

[@davidgarcia-nd7hh]

Excelente vídeo, muchas gracias 3:

[@juanfranciscodelgadosotoma8586]

Muy bien video, muchas gracias, todo fue explicado simple y claro. Podría por favor con el mismo ejemplo mostrar otro tipo de modelos autorregresivos que se podrían usar? Me ayudaría en verdad, muchas gracias.

[@santiagosalazar6299]

Gane econometria II gracias a ti

[@davidgarcia-nd7hh]

Yo igual xd

[@LicLourdesCuellar]

Saludos!!

[@yokerramel1539]

Excelente video.

[@luisfernandoparionamercado4600]

Me encanto🙂🙂🙂🙂

[@JoseSanchez-co6eu]

Buen video! Todo muy claro!

[@fernandoleonardogastelo9374]

Muchas gracias por el video, una duda ¿Al hacer la prueba de dickey fuller (considerando los resagos) ya no se debe usar el ln del precio?

[@TheMonseniorMelcacho]

Muy instructivo para el usos de STATA el video, de lo mejor. Pero los errores del modelo no son normales, así el modelo no sirve para pronosticar.

[@priscyfernandezlandy3443]

disculpe quisiera saber para el modelo de d fuller poner trend regress lags(12) son por los 12 meses del año? o sea se pide que analice un retroceso de tendencia de 12 rezagos? se puede poner menos, por que al poner 4 me sale el estadístico mayor al valor crítico

[@jhasminealmiron6954]

También opinaba lo mismo

[@katherinehidalgo1015]

Hola, soy nueva manejando este programa STATA, @Lic. Lourdes Cuellar, se selecciona o como surge el r(mean) ?

[@amaroborba3691]

Nose si te sirva, pero fíjate que coloca (siempre después de correr "sum") a la derecha del comando r(mean) una tilde y al final una comilla simple.

[@mariabelendiaz4015]

Buenas noches. Una consulta, por qué al introducir el comando: y dynamic(m(2020m3)) me arroja un error “y no reconocido”, ¿se puede salvar? ¿hay otra opción?

[@MultiSpoon21]

Buen aporte, muchas gracias. Será posible que hagas un vídeo utilizando un modelo SARIMA.

[@LicLourdesCuellar]

Ok. Dame oportunidad. Saludos

[@alvarodobban6130]

Hola, muy buen video. Seria posible hacer el mismo modelo en Stata pero en vez de solo con el precio del petróleo, también con el precio de los demás recursos energéticos de forma combinada? Gracias

[@derrydanielmoralesaviles2246]

En la columna de precio estimado también se muestra datos para todos los meses, no solamente desde marzo 2020. ¿está pronosticando para todos los mésese de la serie de tiempo?

[@aldocordova8693]

Muy buen Video Lic. Lourdes. Una duda? porque no utilizo la Segunda diferenciación de la variable de estudio en el regresión del modelo ARIMA? como si lo hizo en los comandos dfuller, ac y pac!

[@carlosivansantivanezespezu8913]

ORO PURO

[@ErickaPerez-qd6ze]

Hola, me podria indicar cuales son los comande de serie de tiempo, GRACIAS

[@juanestebangrimaldosleon3153]

te amo

[@LicLourdesCuellar]

🥰

[@tatianaserranocely6596]

muy buen video se entiende muy bien, me gustaría saber si tienen modelos arch en stata.

[@LicLourdesCuellar]

Solo en R

[@danielasepulveda9156]

Excelente video! Tienes algún video sobre SARIMA en STATA?

[@LicLourdesCuellar]

Solo en. R

[@fabianchacon568]

hola podrias relizar una expliacion con un modelo VECM si puedes modelalro con seris pib y desmeplo seira de valoisa ayuda

[@santiagotoca2069]

Hola, cuando declaro la variable de tiempo con tsset, stata altera la secuencia de la variable tiempo cambiando fechas con números aleatorios, me puedes ayudar con esa duda por favor.

[@edmundoguillen5454]

¡Muy buen video! Nada más que a mí al final no me hizo lo de predecir los 5 periodos, me salió que el tm is missing

[@LicLourdesCuellar]

A lo mejor hay datos abajo de tu base de datos ... revisa que esté limpio tu archivo...a mi me pasó que tenía la fuente de información... decía inegi... y cuando lo pronosticaba me marcaba error

[@edmundoguillen5454]

@@LicLourdesCuellar Profesora, agradezco mucho su amable ayuda, es usted una excelente profesora.

[@saritamonterollaja9718]

muy buen vídeo, de mucha ayuda para entender como funciona el modelo ARIMA. Mi única duda es con respecto al excel ¿cómo saco la cuarta columna tiempo?

[@gonzalorigirozzi8062]

Hola Lourdes, tus videos son muy muy buenos!!! Podría haacerte una consulta? tecnica?

[@LicLourdesCuellar]

Te invito a que te unas a los miembros de mi canal! Saludos

[@kevinjosuecriollo358]

me podrían ayudar por favor Min 11:18 ..... cómo sé que la constante no es significativa?

[@josehuayta3223]

fijate en la tabla de retrasos en la prueba de Dickey-Fuller y te daras cuenta que la constante tiene un p-valor mayor a 0.05 por lo que es no significativa

[@kevinjosuecriollo358]

Tal vez el libro o la bibliografía de donde salió el concepto de estacionariedad del minuto 1:08, me parece una buena definición y necesito citarlo para un trabajo

[@kevinalejandro3121]

Con estos modelos además de ver que los errores se comporten como ruido blanco, ¿¿También se les tiene que hacer las pruebas de normalidad, heterocedasticidad y multicolinealidad ??

[@2509n]

Buen aporte, felicitaciones. Es posible que nos ayude con un modelo BAYESIANO COMPRIMIDO VAR

[@Camilika]

Buen día. Existe algún comando para sacar los intervalos de confianza de este pronóstico tal como lo saca R? Muchas gracias!

[@LicLourdesCuellar]

Si hay un comando búscalo en en el manual de stata porfis

[@Jr6892]

Buenas profesora! Agradecido por el tutorial, me ha sido de gran ayuda. No consigo entender como determina los valores p,q del modelo ARIMA a través del FAC y FACP 🤔

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@jamesstevenvergaraloor6511]

Muchas gracias, una duda que variables son buenas para trabajar con el modelo Arima?

[@LicLourdesCuellar]

La que te interese usar pra pronostico

[@p2kk267]

Muchas gracias el video. Tengo una duda, porque este procedimiento se valida solamente con la variable precio del petróleo. ¿No debería realizarse con todas las variables que intervienen en mi modelo econometrico? Gracias

[@LicLourdesCuellar]

Son modelos autoregresivos...

[@fernandocruzatti2213]

Hola, cómo puedo hacer para comunicarme con usted?

[@LicLourdesCuellar]

Escríbeme a [e-mail]

[@dr.jonssanchez1617]

Hola, excelente video. En R tiene alguno para ARIMA?

[@LicLourdesCuellar]

En unos días subiré el video, estate atento y suscríbete para que no te lo pierdas, saludos :)

[@dannamartinez5533]

Hola me puedes regalar el archivo Do que utilizaste para realizar el vídeo

[@jesusfernandezrangel]

hola excelente video, muy completo, una duda, por favor podria escribirme la instruccion completa de una grafica junto a la media

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@winstonclausrengifogarcia7026]

Podría compartir también su do file?

[@saratexocotitla9208]

No entendí lo último, ¿por qué sale los paréntesis rojos y el año 2020m3 en azul? ahí me perdí

[@LicLourdesCuellar]

Vuelve a poner esa parte! Saludos

[@saratexocotitla9208]

@@LicLourdesCuellar Lo chequé, gracias

[@l.9549]

Porque utiliza 12 rezagos?

[@LicLourdesCuellar]

Pruebas varios hasta que revisas que el modelo tenga ruido blanco...

[@stephannypaolasuncionalban8429]

Excelente, podrías brindar la data para probar con tu vídeo por favor?

[@LicLourdesCuellar]

Está en la descripción del video. Saludos

[@raulbenitez3741]

Que no el planteamiento de la prueba de duki fuller es alravez

[@dannamartinez5533]

Por favor es urgente para una tarea plisss