Modelos Autorregresivos AR(p): ¿Cómo probar tendencia en los modelos autorregresivos?
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Күн бұрын
@emilysaavedrasolano1310 4 жыл бұрын
¡Hola! Muchas gracias por el tutorial. Ha sido muy útil.
@stephannypaolasuncionalban8429 4 жыл бұрын
Gran aportación
@facundopesce7410 3 жыл бұрын
Gracias!!
@LicLourdesCuellar 3 жыл бұрын
Saludos
@ricardoortega3266 3 жыл бұрын
Gracias por sus videos, una duda, si tengo series anuales al poner el comando format qué se pone después en lugar de tm?
@cristopherrodriguez6904 4 жыл бұрын
Muy buenos videos, usted explica mejor que mi profesor, siga con el contenido tan bueno, sólo tengo una duda ¿Se puede hacer la prueba VARSOC para un SARIMA?
@LicLourdesCuellar 4 жыл бұрын
Fíjate que no lo he hecho... pero en cuanto tenga oportunidad lo checo..
@isaiasmorga3453 4 жыл бұрын
Buen día Lic. Me gustan sus vídeos ya que hay muy poca información de calidad en STATA acerca de estos temas, me preguntaba si podría realizar una explicación del método de cointegracion de Johansen
@LicLourdesCuellar 4 жыл бұрын
Claro déjame revisar. Estate al pendiente!
@carloscarreon6967 4 жыл бұрын
Hola me gusta mucho su contenido ya que explica muy bien, pero cómo lo puedo hacer en Rstudio
@LicLourdesCuellar 4 жыл бұрын
Deja que tenga tiempo!! Normalmente los hago en stata y Rstudio
@carloscarreon6967 4 жыл бұрын
@@LicLourdesCuellar la verdad me han ayudado a enterder mucho las series de tiempo,mil gracias por tu tiempo y ayuda
@mairaalejandramartinez3324 3 жыл бұрын
hola, podría facilitar la base de datos?
@LicLourdesCuellar 3 жыл бұрын
Revisa la descripción del video creo ahí está !
Lic. Lourdes Cuellar
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Victor A.Rico
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Lic. Lourdes Cuellar
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