Опционы. Справедливая стоимость опциона. Модель Блэка Шоулза и ее ограничения. Видео4 Сергей Плешков

[@ermakkkov]

И вероятность дальних страйков она не нулевая а близкая к нулю, она есть. Это и объясняет почему продавцы опционов дальних краев рано или поздно находят свой маржинколл

[@ermakkkov]

по Блэк-Шоулза переситываете при другой волатильности и получаете значение учитывающее изменение волатильности. Так что в этом моменте не согласен

[@kosbarable]

Буду очень благодарен, если кто-то пояснит -- зачем строить свои модели премии опциона, если Вариационную маржу считают по стандартной модели?

[@ermakkkov]

выпендриваются_)

[@ermakkkov]

надеюсь это не та запись которая продается

[@АлексейВоронцов-т2щ]

Та самая ...