Introdução - Processos Estocásticos - Outspoken Market

[@rodolfocarvalholeite3862]

Aula fantástica Leandro! Parabéns! É o tipo da coisa que sem demonstrar uma simulação não adianta explicar!

[@OutspokenMarket]

Fico muito contente em ajudar. Muito obrigado!

[@rodolfocarvalholeite3862]

Passando novamente para deixar os parabéns! Vou dormir extremamente feliz depois dessa aula!!! Fantástico!!!

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado mesmo, Rodolfo. Grande abraço!

[@joserobertopacheco298]

Muito bom, gostei muito desse canal.

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado mesmo e seja muito bem-vindo! Abraços

[@AquilaNA347]

incrível mesmo, um dos melhores canais do youtube, aula mt boa!

[@OutspokenMarket]

Obrigado pelo elogio e pelo comentàrio! Abraços!

[@rubemmoreira5320]

Muito bom!!! Eu já ia perguntar sobre monte Carlo, mas aí no finalzinho vc já falou hahaha

[@OutspokenMarket]

E que video vai ser esse do Monte Carlo! Vamos passar para um proximo nivel com ele. Muito obrigado e abraço!

[@fffabiofigueiredo]

Grande Leandro! Belo video

[@OutspokenMarket]

Obrigado, Fabio! Grande abraço!

[@almeidaalmeida7960]

Aula sensacional, como sempre!

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado!

[@AndreVitorAV]

top !!!!

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado, André. Abraços!

[@cassiorage]

parabéns Leandro! Obrigado pelo video!

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado, Cassio. Fazia um tempoi que nao via um comentàrio seu :) Abraço!

[@guerreirodas6flores441]

Gostei!

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado mesmo. Abraços!

[@arielmodesto4696]

cara vc é fera; vc tem algum play lista de como aprender a ler modelos matemáticos ou algum livro para indicar para leigo aprender a ler modelo matemático estatístico

[@OutspokenMarket]

Oi Ariel

[@OutspokenMarket]

Tem a playlist de R aqui no canal. Tem tudo lá

[@codigoquant]

Gostei do vídeo! Como deu um exemplo de ativo financeiro e usou uma distribuição normal, não poderia deixar de perguntar: o q acha da teoria de Benoit Mandelbrot e Nassim Taleb sobre caudas gordas?

[@OutspokenMarket]

Obrigado! E eu gostei do nome do seu canal. Eu acho eles sensacionais e as teorias muito validas. A mensagem geral de que nòs ignoramos o quanto a aleatoriedade é relevante em nossas vidas é uma mensagem muito real. Nao deve ser levada a ferro e fogo porque sim, existe um alpha que pode ser encontrado...as vezes por sorte, as vezes por talento. A historia das caudas longas faz muito sentido no mercado quant, porque um dia ela pode acontecer e acabar momentaneamente com a validade de todos os modelos...que ainda insistem em ser aplicados com teorias de distribuiçao "normais". Acontece è que um sujeito pode passar uma vida sem presenciar um evento de cauda longa, e pensar que era uma normal...como o contràrio também ser valido. Eu adoro esses assuntos! Obrigado pelo comentàrio e abs!

[@rafaelpersano3979]

Excelente Mestre Leandro!, Saberia calcular o retorno de uma small cap em relação a uma nova tecnologia que ira aumentar sua rentabilidade. Da mesma forma prever a aceitação no lançamento de um produto no mercado.

[@OutspokenMarket]

Olá Rafael. Sim, estas duas aplicações são possíveis. Existe, por exemplo, um fundo fechado do JP Morgan que faz este segundo exemplo que você mencionou. Segundo eles, está performando melhor que a média de mercado. Desde que se tenha uma base de dados grande suficiente, é possível customizar um alvo e criar um modelo. Muito obrigado pelo comentário e abraço

[@gersonvitorio9653]

Muito bom.

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado pelo comentàrio e grande abraço!

[@jonatapaulino]

Fala meu amigo. Tem continuação dessas aulas de Processos Estocástico?

[@OutspokenMarket]

Olà Jonata. Sim, mais dois videos: kzbin.info/www/bejne/n2mVeqJoZ7OUias kzbin.info/www/bejne/fpS9knitZ7R_q7s Obrigado e abraços!

[@viniciuscavalcanterj]

Muito bom video. Sobre aleatoriedade e comportamento dos preços (price action), dizer que as linhas de Fibonacci podem influenciar no comportamento dos preços? Eu já vi seu vídeo sobre cara e coroa nas opções binárias e entendi que é pura superstição imaginar que podemos rastrear padrões para prever o futuro do preço. Mas, existe a chance de a sequência de Fibonacci poder influenciar nos preços?

[@OutspokenMarket]

Mais da metade dos traders online nao vao concordar comigo, mas eu acho Fibonacci no trading apenas uma bela coincidencia. Se voce traça aleatoriamente qualquer linha em qualquer lugar do grafico uma hora ou outra ela vai parecer que foi suporte ou resistencia. Obrigado pelo comentàrio e abraços!

[@didimarinhoo]

Leandro, aula fantástica, vou procurar agora mas se puder me responder agradeço, estou aprendendo muito com as aulas mas depois de tanto conteúdo não te nego que fico meio perdido, tipo por onde começar, para montar uma estratégia se usa diferentes tipos de modelagem ? ( estocastico, regresões..) ou se usa somente uma ? ví que fala que quanto mais simples melhor, obrigado

[@OutspokenMarket]

Olá Diego. Eu começaria pela regressão. Se funcionar, ótimo! Se não se ajustar aquilo que você quer, aí sim procuraria modelos mais complexos. Essa é a ideia. Obrigado pelo comentário e abraço

[@valleconexoes]

O que é o "i" da fórmula principal? Parabéns pelo trabalho e obrigado pela atenção!

[@OutspokenMarket]

Olá Vinicius, O i vem da distribuição normal. É um número aleatório, com média 0 e desvio 1. Pega cada i dentro da variável dist que foi criada acima. Muito obrigado pelo comentário e abraço

[@mauriciodias6601]

Cara, antes de tudo parabéns pelo conteúdo. Curtida e compartilhamento garantidos. É o mínimo. Tenho algumas dúvida e se puder responder, grato desde já. Tenho estudado Python na coleta de dados, alinhando com base do Yahoo Finance, primeira é tem como transpor isso para Python? Estou no início e costumo buscar, máximas, mínimas, retorno esperado. O básico. Com o processo estocástico é possível criar possíveis cenários. Percebi quando você rodou seguidas vezes ele retornou dados diferentes, mas os parâmetros não eram os mesmos? Qual cenário tomar como um possível caminho? O processo estocástico, e ai tem vários modelos como você menciona, é possível criar possíveis cenários para o Intraday? Como mencionei hoje faço uma coleta de dados simples que permite saber o histórico daquela ação e se vale a pena entrar e quando entrar, mas para um prazo maior? Se houver poderia passar? Por fim, não menos importante, você tem algum treinamento de matemática atrelada ao mercado financeiro? Digo, sobre esses processo e modelos estocásticos? Grato. Mauricio Dias.

[@OutspokenMarket]

Oi Mauricio, tudo bem? Muito obrigado pelo comentàrio e por compartilhar! Sobre suas duvidas: 1 - Sim, existe a mesma ideia de coleta de dados no python, algo como import yfinance as yf Bovespa = yf.Ticker("BVSPA") print(Bovespa) 2 - Nao è que necessariamente voce irà tomar um caminho, mas isto serve para avaliar e calcular o risco maximo que voce poderia ter. Esta ferramente è mais como um stress testing da situaçao do que algo no qual voce tomaria a decisao de comprar ou vender mesmo, por exemplo. 3 - Sim, os mesmos principios também sao validos para o Intraday. Apenas muda a frequencia. 4 - Sim, tenho o meu treinamento de modelagem matemàtica que engloba tudo: programaçao (Python e R), matemàtica, estatistica e métodos quantitativos. Està aqui: www.outspokenmarket.com/om-na-pratica Grande abraço, Leandro

[@gustavobolssonbilibio370]

Leandro, blz? Gostaria que vc falasse um pouco sobre o equilíbrio entre dolar x ibov (índice). Normalmente qdo um cai o outro sobe, e vice versa. Existe uma correlação muito forte entre os papéis. Eu imagino que seja um "balança comercial". O investidor externo aloca recursos ou na bolsa ou na moeda. Qdo ele se sente confiante na bolsa, tira os recursos da moeda...e ela cai. Qdo ele nao está confiante na bolsa, aloca o dinheiro no dolar e ele sobe. Estou correto? Se eu estiver, como eu poderia tirar proveito dessa "balança" ? Parabéns pelo conteúdo.

[@gustavobolssonbilibio370]

Gostaria da tua ajuda na verdade para operacionalizar esse raciocínio.

[@OutspokenMarket]

Olá Gustavo, tudo bem? Seu raciocínio está correto...esta é a correlação existente em a bolsa e o dólar. Você está pensando em elaborar uma estratégia de trading pra isso? Normalmente o mais usado é hedging para proteger a carteira. Já tentei correlacionar os dois e pensar em long e short, até mesmo por cointegração, mas não foi interessante. Imagina alguma outra coisa? Obrigado pelo comentário e abraço

[@gustavobolssonbilibio370]

@@OutspokenMarket Pensei em algo mais simples, para daytrade. O profit lançou um indicador legal chamado "ecocardiograma" em que se pode comparar os ativos. Fiz uma tela onte coloquei ITUB, vale, petr, bbdc, bbas contra o Dolar. É bem nítido o movimento, quando estas ações estão direcionais, dolar está caindo. A minha idéia é apenas monitorar este comportamento para nunca ficar contra o "cenário Macro" . Quero concluir o curso do vlad... Aprender a analisar resíduo e seus desvios... Depois que concluir, farei apenas LS por cointegração. Nao quero ficar de olho na tela o resto da vida..fazendo daytrade. abraço