Процесс авторегрессии

Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, что такое Процесс авторегрессии
Еще одним типом стационарных процессов являются процессы авторегрессии.
Процесс авторегрессии - это стационарный процесс следующего вида: yt = константа + какой-то коэффициент
b1yt − 1 + коэффициент b2yt − 2 +... + bp на yt − p + εt.
Процессы авторегрессии обозначаются AR(p), p - это порядок,
количество предыдущих игреков.
А сокращение AR происходит от английского AutoRegression.
=========================
Подписаться на канал - / @user-bm5zk9mf3o
Курс программирования на R - • Основы программировани...
Курс основы эконометрики в R - • Основы эконометрики в R

[@user-cr4us8qg7r]

Очень понятный материал

[@vladimirtoomach]

по-моему там ошибка на 3:40 уравнение же должно получиться (y(t)-4)=0,5*y(t-1)+eps двойки съелись при разложении скобок, или я не так все понял?

[@vitalykarmanov3299]

а как считать ЧАКФ?

[@Alexey0795]

а как так рисовать задом наперед? это какой-то трюк или серьезно?

[@igoryegin9531]

Изображение зеркально отражено

[@tarasst6887]

Ета прозрачная доска, самое никчемное изобретение.. лучше бы в пеинте рисовали.. И видно хорошо и без звуков мерзких