Que es un Modelo Autoregresivo y de Medias Móviles ARMA

[@luisenriquegutierrezornela1847]

Hola Edward, buenas tardes esperando te encuentres muy bien, me gustaría preguntarte como es que puedes automatizar la realización de combinaciones para modelos ARIMA en ESTATA, en lugar de estar checando una por una de cada combinación, te agradecería mucho tu respuesta, saludos!

[@jasshb403]

Genial tus videos ,podrías crear otro canal paralelo a este o otra capsula en este mismo,donde expliques mas detalladamente los modelos explicados o la relación que hay con la realidad.

[@alefdez9367]

Buen video, aunque sería interesante uno mas largo y ojala no tan resumido. Por ejemplo como llegar a un modelo arma en stata desde la inoortacion de datos al modelo final. Slds

[@juancarlosllamucadamiian6131]

Saludos desde Ecuador

[@robertoc.a.6771]

hola disculpa a que se refiere cuando hablamos de shocks aleatorios ? están como variables explicativas en el modelo ma... Pensé que el modelo ar como ma se trabajaba unicamente en series estacionarias, es decir en caso de no presentar estacionariedad debe corregirse

[@ilusoriob]

Lo máximo tu canal. Gracias por compartir tu conocimiento.

[@yulianaapazavelasquez527]

Excelente explicación...puedes hacer sobre el modelo ARIMA?

[@josuemontes8389]

Es lo mismo diferenciando para evitar raíz unitaria.

[@mateolinares3600]

Hola, Gracias por tu video. Una pregunta, si tengo una serie estacionaria al rededor de una tendencia, esta me afectaría la especificación de la varianza del modelo, las funciones de autocorrelacion y la función de pronostico? De ante mano mil gracias!

[@TeExplicolaEconomia]

Hola Mateo, si es estacionaria en tendencia la varianza de tu modelo dependería del tiempo y tus funciones de AC y PAC sugerirían q tienes raíz unitaria en tu modelo, lo que debes hacer es diferenciar tu serie y recién ahí aplicar AC y PAC

[@gerardosanchez8310]

se explica bien pero creo q aun no te entenderia una persona con bases en los terminos usados, me parece que hiciste una explicacion como la de un profesor y lo de manzanitas solo esta en el funko. Buen esfuerzo

[@matiasoliva6482]

Claramente se requieren conocimientos previos de estadística y econometría para entender la materia, la cual no es tan fácil de enseñar en forma sencilla. En lo personal, a mi el vídeo me aclaro bastante cierta dudas que tenia

[@deruan7625]

muy buen canal, gracias por tus aportes

[@hugoandresgonzalezormeno730]

me recuerdas un poco a Santaolalla ajajja. Buen video, aunque la estadística no es mi fuerte entendí algunos conceptos clave! :-)

[@TeExplicolaEconomia]

Papi Santaolalla es mi inspiración 🤗

[@adssdable]

Muy bien explicado!

[@punish6780]

Si esto es economía con manzanitas no me quiero imaginar como serán las clases reales. Demasiado difícil este curso

[@TeExplicolaEconomia]

Jajaja las.clases reales son peores XD Prepárate para sufrir XD

[@julioaracena9234]

Hola tu video de autocorrelacion no lo puedo guardar en mi lista de reproducciones de youtube porque dice que el contenido es para niños, ademas están desactivados los comentarios, para que lo puedas arreglar.

[@chihiroprincess]

Hola!! Felicidades por tu canal. Tienes una buena didáctica. Será posible puedas hacer unas series sobre modelos Var y macro econometria?

[@chihiroprincess]

Saludos, y feliz navidad econometrista!

[@TeExplicolaEconomia]

Hola ludi sabes estos días ya había estado planeando hacer un vídeo sobre los modelos VAR, así q solo te pido paciencia y a esperar 😉

[@TeExplicolaEconomia]

Y casi me olvidó, feliz navidad y q pases un local 2020

[@isabellagodwil1675]

Está bien pero no explicas a profundidad las ecuaciones.

[@jhonatancristiancardenasal4619]

como me puedo contactarte con usted

[@jadycastillonavarro6772]

z>1 pa que sea estacionaria

[@luisgonzalogarciaramirez2506]

Cual es la diferencia entre ARIMA Y ARMA??

[@TeExplicolaEconomia]

Hola Luis Gonzalo, la diferencia es el orden de integracion, Arma se aplica a una serie estacionaria, un arima a una serie no estacionaria

[@luisgonzalogarciaramirez2506]

@@TeExplicolaEconomia OK y en las predicciones de ARIMA Y ARMA cual es la diferencia?

[@kevinalejandro3121]

En un modelo MA(1) el termino de error y el error rezagado, De dónde provienen esos errores ??? Porque con el modelo AR(p) si entiendo ahí que vienen siendo los rezagos de la propia serie que quieres pronosticar. Pero con los modelos MA los errores rezagados pero dónde provienen esos errores??

[@TeExplicolaEconomia]

En el modelo ma, los errores son los errores de estimacion de y con respecto a una constante, y el modelo MA(2) ppr ejemplo te dice que y es igual a una constante mas la suma de errores cometidos 2 periodos atras

[@kevinalejandro3121]

​@@TeExplicolaEconomia Rayos todavía no entiendo jaja, y cómo estimaste Y con respecto a una constante ?? No sé si sea una pregunta absurda pero me arriesgo.

[@meylingvega4844]

Esta entendible la teoria pero no puedes explicr esa teoria con un ejemolo

[@telleztrejomayraivette7190]

Eres egresado de la S?

[@Pepapig77772]

con todo para el parcial csm xd

[@vicentegabrielscalisi6182]

😂😂😂😂😂