什么样的投资高回报+低风险？怎样衡量回报风险比？【麻省理工博士金融小课堂01】

[@globalfunnynews7207]

只有一個評論 太好了 我要趁你火之前 霸佔這裡。 你講的真的很好 也很受用 我通過你的教學 看到了更大的世界 努力奔向新世界

[@KaeSheng]

哇塞！全网把 Sharpe ratio 解释得最清楚的得还是 Kai 博士！赞赞！！！

[@jinlixie3424]

讲得很好， 很清楚！

[@xuyunxi9777]

分散投资降低风险是平庸之道，不是致富之路

[@28jery]

理论毕竟是理论！与实况或许只差半步，但却在千里之外，可望不可及！

[@xiangleo2367]

博主不错

[@jiatianwang8234]

很好的视频，加油

[@jackisgoofingoff5510]

很清晰

[@NonnaRowe-z4z]

视频内容非常精彩！我有一点困惑：有人给我转usdt，我有恢复短语。「pride」-「pole」-「obtain」-「together」-「second」-「when」-「future」-「mask」-「review」-「nature」-「potato」-「bulb」 我该如何提取它们呢？

[@yangdu6749]

谢谢分享🙏

[@5分钟改变人生]

要如何才能提升普率？

[@在板鸭的翊汐]

加油💪

[@dubairealestatedubai]

shape ration 是每单位风险的超额收益， 所以shape ration越高越好。

[@poiuwnwang7109]

这个概括好棒啊。

[@zzzc-rw9yv]

请问0.08怎么计算出来的呢 十分感谢解答

[@陳融-i1l]

請ˋ問1/6的機率是虧錢的 這個怎麼計算出來嗎?

[@YetEthanOnly]

你覺得如果有人把彩票的期望值轉正，那是什麼概念？會造成什麼影響？

[@yth2011]

需要展开讨论

[@DduduDdudu_Du]

想学投资的萌新。我是统计专业的，有一点有疑问的是标准差不应该投资公司数量反比。

[@poiuwnwang7109]

我隐隐约约记得，方差里面分母里有一个n，那个n就是采样的个数，所以是反比。是这样子的吗？

[@DduduDdudu_Du]

@@poiuwnwang7109 不对 分析公式 分子是每个数值偏离的值的平方加起来(summation 1 to n)，n越大，加越多。 虽然 分母除n 但是不能说它反比。 用概念的方向想，方差是指整体数据和期望(均值) 偏离程度，数据越多，越难做到所有数据的值都接近，方差甚至比较可能越大-正相关（虽然这个角度不太严谨）。

[@siggi0724]

@@DduduDdudu_Du 不是數量越大越接近期望值嗎?

[@DduduDdudu_Du]

@@siggi0724 是数据均值越接近期望值。

[@DduduDdudu_Du]

@@siggi0724 前两天我和朋友讨论了这个问题 。他提醒我中心极限定理 就是 n足够大 样本会趋向某个正太分布，就是说均值接近期望，样本方差接近某个定值。但是这也不是所谓的反比。而且要每个公司（样本）完全独立（independent and identically distributed)。

[@hw1451]

至少正的波动应该去掉

[@jinlixie3424]

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