Strategia "Advanced Equity Momentum"

[@V66han]

Szanuję za ogrom włożonej pracy- w soft, nagrania, artykuły i podcast! To co Pan robi jest świetne!

[@system_trader]

Dzieki! :)

[@stor954]

27:32 ''co miesiąc z listy Russel 3000 wybierałem 25 spółek''. Wybierałeś je sam czy ST oprogramowanie jest w stanie wyłuskać samo z bazy 3000? Kiedyś zadałem pytanie ST szukania w bazie ponad 5tys tickerów. Zostawiłem laptopa na noc, rano było jakieś 30% postępu więc wyłaczyłem :) Wybierasz więc pewnie ręcznie te 25 z 3K. Jeśli tak to jak wygląda Twój proces wyboru?

[@system_trader]

Proponuje przeczytac artykul, jak nie rozumiesz filmu. :) systemtrader.pl/strategia-inwestowania-w-akcje-czyli-o-tym-jak-zarzadzac-ryzykiem-w-portfelu-i-jak-przejsc-do-defensywy-gdy-na-rynku-leje-sie-krew/

[@andrzejj1629]

Na wstępie szacunek za ogrom włożonej przez Ciebie pracy w ten system i wiedzę jaką dysponujesz. Wspominasz tutaj 15:40 o strategii "kupowania pod włos". Ja właśnie taką stosuję na GPW i to skutecznie. Jest to tylko bardzo absorbujące czas. Co prawda pomagam sobie alertami o spadku ceny do zadanego poziomu, ale muszę ręcznie śledzić poszczególne spółki. Czy zamierzasz zaimplementować taką strategię w swoim systemie? Wg mnie jest ona podobna do Advanced Equity Momentum, wystarczy zadać odchyłkę od średniej i zwiększyć częstotliwość rebalansowania max do 1 dnia. Oczywiście rozsądne ustawienie odchyłki od średniej zatrzyma wysyp spółek, a zapewne będą dni bez rebalansowania. Jeśli znasz jakieś źródła na temat takiej strategii to chętnie się z nimi zapoznam.

[@TheRoss154]

Kolejny ciekawy temat. Mam pytanie ale nie na temat: zauważyłem że testujesz strategie z Finax, sam też sprawdzałem jak zachowywałby się zaproponowane przez nich portfele ale wyszły bardzo mizernie. Być może coś w programie źle ustawiłem. Czy może napiszesz artykuł na ten temat?

[@system_trader]

Tak, będzie bardzo obszerna analiza ich portfeli niebawem. :-)

[@TheRoss154]

@@system_trader A już się obawiałem że to tylko dla #KFN ;)

[@cypis7777]

Co to były za lata, w których strategia GEM tak mocno wyprzedziła wyniki samego S&P 500? Widziałem że w ciągu ostatnich 50 latach S&P ma gorsze wyniki od GEM, ale zaglądając głębiej to w dłuższych wycinankach w tych 50 latach wygrywa procentowo S&P. W kilku okresach zdecydowanie wygrywa GEM. I tutaj pytanie właśnie. W jakich warunkach GEM zostawia w tyle S&P? Czy to w sytuacji gdy na rynku akcji jest po prostu bessa i przechodzimy na obligacje a akcje dalej tracą?

[@system_trader]

Kamil, na tym m.in. polega trudność aktywnego inwestowania -- żadna strategia nie wygrywa w każdym momencie. Sam Buffett od dobrych 15 lat ma wyniki poniżej S&P 500. Przewaga GEM pokazuje się w okresie głębokiej i przedłużającej się bessy. Więc wszystko przed nami. :) Pozdrawiam!

[@cypis7777]

@@system_trader rozumiem, że z tym wiąże się aktywne inwestowanie. Od razu nasuwa mi się myśl, żeby znaleźć części wspólne dla sytuacji gdy GEM przegrywa i dodać to do strategii. Może udałoby się zmienić strategie w taki sposób, żeby jeszcze zwiększyć możliwości GEM. Wtedy byłby kosmos. Pytanie, czy w ogóle można zauważyć jakąkolwiek zależność w tamtych gorszych okresach, by podjąć odpowiednie decyzje :)