Teoría de Valores Extremos | Distribución Pareto Generalizada en R

[@erickdominguez1404]

Podrías explicarme el último resultado, ¿por qué consideras ese dato de 1.34 apróx. como el VaR? Me perdí un poco porque sobre lo último del vídeo ya estás trabajando con los excedentes sobre el 0.827, entiendo entonces que la distribución de esa cola ya no son retornos, son desviaciones de los retornos vs el umbral, por lo que no me queda claro si el resultado final es en efecto un retorno de 1.34 al 99% de confianza o es un retorno de 0.827 + 1.34 = 2.167 al 99% de confianza.

[@celsorodrigoriverarojo8905]

Tus vídeos siempre son muy buenos. Gracias por compartir. Me gustaría saber si puedes hacer algunos sobre modelos poison? Gracias anticipadas

[@VictorARico]

Muchas Gracias. De Poisson hice ya anteriormente uno puedes revisar en mi canal

[@rogercarranza6834]

Cuál es la finalidad !!! Imputar, observar o eliminar?

[@VictorARico]

Son observar y analizar. No se eliminan, todo lo contrario