Teoría de Valores Extremos | Distribución Pareto Generalizada en R

La Teoría de Valores Extremos (EVT de sus siglas en inglés) es la rama de la estadística que fija su análisis en los eventos asociados a las colas de la distribución (Valores mayores y menores de la variable en concreto).
Normalmente, en #estadística, cuando hacemos algún análisis nos solemos fijar en las parte central de los datos, descartando aquellos que son menos probables. Incluso muchas veces los datos más extremos se eliminan para que no interfieran en el resultado. Pero esta práctica no siempre es buena, porque en su según que momentos estos datos pueden darnos información muy útil, incluso determinante.
Particularmente es en esos datos extremos donde la Teoría de Valores Extremos trabaja. Si nos centramos en #finanzas, por ejemplo en las series de precios ,como pueden ser los de las bolsa,forex,etc…,esta teoría se puede usar para estudiar estos valores, y tener una mejor idea de la volatilidad y el riesgo.
En este video explico una de las formas para aplicar la teoría, que es mediante la Distribución de #Pareto Generalizada.
**🙌 En mi web tienes más contenido👇👇
ricovictor.com/
** Código R usado en el video
ricovictor.com...
** Grupo de Facebook Economía y Finanzas en Español
/ 3202706399817389
Si te gusta RECUERDA SUSCRIBIRTE a mi canal para no perderte los siguientes vídeos
SUSCRÍBETE: / victorarico​​​
En FACEBOOK : / ​​​

[@celsorodrigoriverarojo8905]

Tus vídeos siempre son muy buenos. Gracias por compartir. Me gustaría saber si puedes hacer algunos sobre modelos poison? Gracias anticipadas

[@VictorARico]

Muchas Gracias. De Poisson hice ya anteriormente uno puedes revisar en mi canal

[@erickdominguez1404]

Podrías explicarme el último resultado, ¿por qué consideras ese dato de 1.34 apróx. como el VaR? Me perdí un poco porque sobre lo último del vídeo ya estás trabajando con los excedentes sobre el 0.827, entiendo entonces que la distribución de esa cola ya no son retornos, son desviaciones de los retornos vs el umbral, por lo que no me queda claro si el resultado final es en efecto un retorno de 1.34 al 99% de confianza o es un retorno de 0.827 + 1.34 = 2.167 al 99% de confianza.

[@rogercarranza6834]

Cuál es la finalidad !!! Imputar, observar o eliminar?

[@VictorARico]

Son observar y analizar. No se eliminan, todo lo contrario