Corso inferenza statistica: Episodio 3 Metodi di stima

[@domenicogiordano3334]

lei mi sta letteralmente salvando in vista di un esame!!! la ringrazio infinitamente

[@Didatticaadistanzapertutti]

Mi fa molto piacere

[@DarioModena-s2b]

Buongiorno, se avessi una v.c discreta con una certa distribuzione di probabilità che dipende dal paramentro, e il momento primo non dipende dal parametro come posso applicare l'uguaglianza?

[@Didatticaadistanzapertutti]

Mi scuso per il ritardo nella risposta, il commento era proprio sfuggito alla mia app. Si potrebbe pensare di applicare la condizione di regolarità. Se il momento primo non dipende dal parametro la derivata rispetto al parametro del valor medio è quindi 0. Generalizzando la regola è quindi possibile scrivere che la derivata del valore medio è uguale alla somma di x per la derivata della componente probabilistica dipendente dal parametro. Da qui si arriva alla condizione di regolarità che prevede quest'ultima somma posta uguale a 0. Ossia la somma pesata delle derivate delle probabilità p(theta) rispetto al parametro theta deve annullarsi. La condizione serve per ottenere informazioni su p(theta) o per dimostrare le proprietà di X.