SM-4.1 Metodo dei momenti e della massima verosimiglianza

[@selfmadedann]

Salve prof. Il 1 giugno dovrei sostenere l’esame di metodi statistici per l’economia,potrebbe aiutarmi?

[@veronicavigna8620]

Ottimo video! Come si dimostra che il valore atteso di X^2 nel caso della normale è μ^2 + σ^2 ?

[@andreaongarato6856]

Basta che inverti Var(x)=E(x^2)-u^2

[@alfredomarzocchi6644]

Se si sa già che il valore atteso è μ e la varianza è σ^2 allora è effettivamente come nella risposta di Andrea. Altrimenti bisogna calcolarsi l'integrale di x^2 per la densità della normale e integrare per parti due volte (è un po' lungo). In alternativa si può usare la funzione generatrice dei momenti