Introducción a las Series de Tiempo Estacionarias
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Күн бұрын
@dskevinperezgarcia 8 ай бұрын
Profesor, una consulta. En otros cursos de series de tiempo veo que empiezan con métodos de suavizado (medias móviles y exponencial) de series temporales, ¿por qué no lo hizo usted?
@mynameisoscar1310 10 ай бұрын
Genial
@juansebastianchaparrovilla5380 3 жыл бұрын
Muchas gracias por tu serie de videos! Son buenísimos! Quisiera saber que bibliografía utilizas y si la puedes compartir por favor si es que la tienes en PDF. Saludos desde Paraguay!
@econometria2637 3 жыл бұрын
Gracias por los saludos. No puedo compartir la bibliografía lamentablemente. Los videos se basan en mi libro Econometría 1 que solo se vende en Perú. Otros textos de utilidad y que recomiendo en mis clases son el de Gujarati y Porter "Econometría", Greene "Econometric Analysis", Wooldridge "Introducción a la Econometría", y Stock y Watson "Introducción a la Econometría".
@juansebastianchaparrovilla5380 3 жыл бұрын
Hay alguna forma de enviar su libro hasta Paraguay señor?
@econometria2637 3 жыл бұрын
@@juansebastianchaparrovilla5380 En el caso del tema de series de tiempo, este tema no está cubierto en mi libro de Econometría 1, el cual ve los temas de la lista de reproducción del mismo nombre (fundamentalmente el modelo clásico). Estoy escribiendo el libro sobre Corte Transversal y Datos de Panel que espero salga el próximo año. Si me deja su email le puedo enviar el pdf de la primera edición del libro econometría 1 sin ningún costo, pues el libro que se está vendiendo ahora es la 2da edición.
@enmanuelantonylucanochunqu6465 Жыл бұрын
@@econometria2637 Hola, estudio economía, podría compartirme su libro en PDF, por favor, se le agradecería bastante, sus videos son muy interesantes.
@ecmiguel 10 ай бұрын
excelente
@xiomaraanalyramoscornelio5400 4 жыл бұрын
Una pregunta porwue una que es fuerte mente estacionario no implica debilmente estacionaria
@econometria2637 4 жыл бұрын
Estimada Xiomara, si una serie es fuertemente estacionaria, entonces es débilmente estacionaria, pero lo contrario no es cierto. Citando a Hamilton, p. 46, ".. if a process is strictly stationary with finite second moments, then it must be covariance stationary". Cuando dice "covariance stationary" se refiere al concepto de estacionariedad débil que menciono en el video.
@victorraulventurabarriento9991 9 ай бұрын
como adquirir tu libro profesor
@econometria2637 8 ай бұрын
En Perú mi libro se vende en la Librería Universitaria. Tengo entendido que en España se puede conseguir online en La Casa del Libro.
@lizbetperezmoreno1037 8 ай бұрын
@@econometria2637 cual es el nombre del libro?
Lic. Lourdes Cuellar
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