Modelos ARCH en Rstudio | ARCH Test

En este video te explico que son los modelos con volatilidad condicional conocidos como Modelos ARCH en Rstudio. También te explico como probar heterocedasticidad con la prueba Arch Test.
datos: drive.google.c...
#ModelosARCH #ModelosGARCH #HeterocedasticidadCondicional

[@josedavid8903]

Felicitaciones, muy bien explicado, teoría y aplicación.

[@mayarinlopez]

Muy buen vídeo. En la gráfica del ACF la primera linea que sale siempre está a la altura de 1 porque es el valor de la correlación del valor observado en el tiempo t con si mismo, por eso siempre da uno. Eso fue lo que entendí de otro curso que vi. Gracias

[@britmansalcedo]

Excelente Explicación Lic. Lourdes Cuellar

[@angienorelismendozaperez6840]

Muchas Gracias Lic. Lourdes Cuellar, Excelente de verdad que tus videos son muy buenos, saludos

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@yeshuaeselmashiaj6037]

Lcda. Muchísimas gracias. Mis respetos. Saludos cordiales.

[@LatamJF]

Por fin pude aterrizar bien el concepto, muy útil el video. Gracias.

[@LicLourdesCuellar]

Súper !!! Saludos

[@martinpratto1475]

Una genia!!! Excelente video!!! Profesora, tiene mas videos de econometria financiera? O algún material para recomendar??. Muchas gracias!!

[@azizyildizs3959]

Excelente video. Gracias

[@LicLourdesCuellar]

Saludos, gracias!

[@gustavopittaluga4458]

Lourdes, excelente explicación!!! Muchas gracias por compartir. ¿Podrías indicarme el título del libro o ISBN que muestras al principio? Un abrazo. Gustavo.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos Gustavo!!

[@gustavopittaluga4458]

Hola Loudes, Te consultaba si podrías indicarme el Título del libro o ISBN que muestras al principio del video. Mil gracias. Un abrazo.

[@saraemanuellecalderonrosas5600]

@@gustavopittaluga4458 por si aún le interesa es este: diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/125023/2/memoria.pdf

[@fernandomendoza9372]

Excelente clase !

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@ivanalejandrovaciohernande5512]

Buenas noches Lourdes, una duda , el IPC REND es como sí hubieses sacado 1ras diferencias al IPC?

[@armandojeronimo9618]

Muy bien explicado. Espero la presentación del modelo GARCH. Duda, hablaste de que era importante calcular r=dailyReturn() -según sea la temporalidad-, pero no encontré donde lo aplicas, por tanto no entendí porque es importante. Donde puede tomar los datos para repasar el ejemplo. Muchas gracias.

[@LicLourdesCuellar]

Porque yo ya había cálculos rendimientos... por eso no lo use... pero si tú no los has calculado... primero los calculas con ese comando... saludos

[@nicolasgarciap.3277]

Profee muchas gracias por sus modelos muchas gracias quisiera poder hablar con usted para que me aclarara algunas dudas en los software

[@mariadelpilarfloreshernand3646]

¿Qué pasa si en la prueba ARCHTest nunca me da un p-value significativo?

[@marianalavin8792]

El archtest se hace para la serie de retornos, no para los residuales??

[@alvarorocha4523]

Muy buen video ¿podría explicar este tema utilizando el software STATA?

[@eliassantiz281]

Buenas Noches Lic. podria hacr un curso en Linea o Zoom, me tomar un curso en Excel y Minitab Gracias!!

[@Negative177]

Hola Lic Buenas tares, noches dias!! estoy muy interesado si da algun curso.. no veo la base de datos. no se si la podria subir gracias!

[@LicLourdesCuellar]

Olvide subirla!! No te preocupes mañana la subo...

[@RojoNegative1]

Lic. Lourdes Cuellar gracias!! Algún curso!!? Me interesa saber más de esto y aplicarlo.. porfavor anímese!!!

[@amelmath5970]

أستاذة ممكن البرنامج من فضلك التي كتبته على R

[@amelmath5970]

Señor, ¿puede poner el archivo del programa que escribió para que pueda descargarlo

[@ismailhosni7760]

Hellow Dr Lic. Lourdes thanks a lot for sharing the information and teanch us . the video is extremely helpful .... but i have a question with your permission . in the step when we used the code : ArchTest(data , lags=12, demean = FALSE) i think we should write :ArchTest(residuals, lags=12, demean = FALSE) because we want to test the heteroscedasticity of the residuals of our model 🧡❤thanks again 🤗🙏🙏🧡❤

[@edisoncadena61]

Puede proporcionar la base de datos ipc, porfavor?

[@Krtaco-b3r]

Como pongo la base ipc?

[@ricardosotomayor2934]

buenas como cargo la base ipc

[@amelmath5970]

هل يمكنك وضع البرنامج الذي كتبته على R لأنه غير واضح

[@jennifersminthlopezcuadros9740]

No podria explicar los modelo Arch pero en el programa de stata