Семинар 10. SVAR. IRF. FEVD.

[@nsdapcommunism2780]

А как посчитать интервалы доверия не сказано к сожалению.

[@МатвейЗехов]

По сути эти темы -- про то, в каком виде и как ещё можно вертеть VAR. Матожидание и дисперсия прогноза для SVAR считаются абсолютно аналогично VAR (И аналогично ARIMA). Потому что для их подсчёта модель в любом случае нужно привести к VAR(P)-форме. А дальше стандартно вычисляем теоретический Y_{T+1}, считаем матожидание, вот и прогноз \hat{Y}_{T+1}. От прогноза уже считаем ошибку и её дисперсию. У того же Tsay на странице 317 про это совсем кратко потому что оно аналогично ARIMA.