Modelos VAR (Vectores Autoregresivos) en R.

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Victor A.Rico

Victor A.Rico

Күн бұрын

Пікірлер: 24
@ArmandoMercadoEchavarria
@ArmandoMercadoEchavarria Жыл бұрын
Muchísimas gracias, amigo =)
@rosariolopez903
@rosariolopez903 4 жыл бұрын
EXCELENTE!! MUCHAS GRACIAS
@VictorARico
@VictorARico 4 жыл бұрын
Muchas gracias!!! :)
@adolfohernandez2438
@adolfohernandez2438 4 жыл бұрын
Gracias Victor, buen material!
@VictorARico
@VictorARico 4 жыл бұрын
Gracias por comentar
@MariaFernandez-wq3qy
@MariaFernandez-wq3qy 3 жыл бұрын
Gracias por tus videos. Están genial!
@VictorARico
@VictorARico 3 жыл бұрын
Gracias también a ti por seguirme María 😉
@gian_salas
@gian_salas Жыл бұрын
Hola, podrías hacer un video explicando un modelo VAR Bayesiano?
@heltonacosta7690
@heltonacosta7690 3 жыл бұрын
Buen video muy explicito. Tengo una consulta el función returns no se ejecuta en mi R cual es la causa y la solución, solo tengo la funcion return (sin la s) y returnValue
@VictorARico
@VictorARico 3 жыл бұрын
Será porque no has instalado el paquete necesario. Creo que era tseries o quantmod
@martinpratto1475
@martinpratto1475 4 жыл бұрын
Excelente!! tienes algo sobre el VAR Bayesiano? Gracias!
@VictorARico
@VictorARico 4 жыл бұрын
Hola!! No recuerdo si tengo algo específico de VAR bayesiano. Probablemente tenga pero tendría que buscar. SI encuentro algo iré subiendo también al canal.
@estebantorres4191
@estebantorres4191 4 жыл бұрын
qué pasaría si al hacer el retorno logarítmico la serie sigue siendo no estacionaria??
@VictorARico
@VictorARico 4 жыл бұрын
Puedes volver a diferenciarla hasta que sea estacionaria. Yo como casi siempre uso activos financiero sólo con una vez que haga el retorno hay pero puede ser que otras series necesiten más
@alexanilema2575
@alexanilema2575 4 жыл бұрын
Buenas noches, una consulta. Cuando elijo el modelo, ¿debo buscar el que más se ajusta o el más estable? Es decir, un modelo Var(59) se ajusta muy bien a mis datos, sin embargo, al momento de sacar las raíces no todas son menores que uno ¿Qué debo hacer?
@VictorARico
@VictorARico 4 жыл бұрын
Hola,Var(59) va a tener muchos parámetros. Al fin y al cabo buscar el que más se ajusta es simplemente una opción pero no tiene por qué ser el mejor. Lo mejor es que pruebes varios con out sample e in sample y mires los resultados. Eso haría yo 👌
@raulq.3519
@raulq.3519 4 жыл бұрын
Excelente video, Víctor. Una consulta, al montar la matriz de restricciones del VAR estructural, ¿qué efecto tienen los valores NA? ¿Tienen significado distinto al cero?
@VictorARico
@VictorARico 4 жыл бұрын
Sí. Claro,diferente de 0. Cuando pones 0 es que no afecta. Si lo dejas libre si se estable relación
@boostpower8530
@boostpower8530 4 жыл бұрын
hola, buen dia.puedo utilizarlo para estimar el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación? si se puede, utilizaría las variaciones del ipc y tasa de cambio o los valores nominales tanto de la inflación y la tasa de cambio. gracias. Excelente video.
@VictorARico
@VictorARico 4 жыл бұрын
Sí. Puedes comparar tipo de cambio con inflación y ver como le afecta.
@yorius96
@yorius96 3 жыл бұрын
Hola amigo muy buen video, quisiera saber si hay algún criterio para crear esa matriz, no he encontrado aún ningún tutorial que explique con detalle como se debe crear la matriz del SVAR (por lo que entiendo, no es una simple matriz de identidad) de antemano muchas gracias, muy buen contenido
@VictorARico
@VictorARico 3 жыл бұрын
Hola Francisco. Muchas gracias por seguirme. Pues no recuerdo ahora muy bien, tendría que repasarlo porque hace tiempo que no hago cosas con los VAR. Cuando tenga tiempo lo revisaré y podría subir un video
@lucastabares7688
@lucastabares7688 2 жыл бұрын
Víctor todos sus vídeos están en las listas de reproducción o hay vídeos fuera de ellas, es que deseo lograr el objetivo de ver todos y cada uno de los vídeos del canal, gracias
@VictorARico
@VictorARico 2 жыл бұрын
Pues quizá todos no estén. Yo he intentado ir metiendolos la mayoría pero quizá algunos se me hayan pasado, porque antes no estaba tan atento a eso. Igualmente la mayoría están, si no pues una vez veas los de las listas puedes dar un repaso por si te falta alguno
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