Интеграл Ито и Тайны финансовой математики

🎯 Поддержать популяризацию математики: / savvateev , boosty.to/savvateev
Наши ресурсы:
alexei_savvateev
/ aleksey_savvateev / savvatan
savvateev.livejournal.com
savvateev.xyz
t.me/savvateev_xyz

[@Vavilentat4145]

Очень интересно. Прошу рассказать про CAPM (capital asset pricing model) или в принципе посвятить финансовой математике отдельный плейлист, смотрю с удовольствием. Кто согласен, прошу поставить лайк, чтобы комментарий точно увидели.

[@user-rb8ux1no6j]

может, автора этого видео ещё пригласим, посмотрим!

[@deniswolf1846]

дак есть же, от дойче банк и мфти, спикер тот же

[@user-hj4mj4en9z]

Пожалуйста, больше видео по этой теме!

[@HopeOfMankind_]

Беспонятия что это такое, но почему бы не посмотреть

[@vlad2614]

БеЗ понятия, наверное?🧐😲😂

[@HopeOfMankind_]

@@vlad2614 спасибо, научил

[@Roterigelchen]

Саватеев это бомба,настоящий живой ,душевный Человек

[@zeeleven9853]

Скажите, пожалуйста, как выразить мат ожидание цены второго периода через цену первого? Как я понимаю, если цена первого периода из cdf F будет x, то вторую цену, скажем t, можно записать как интеграл от x до некой макс цены (например равной 1) также интегрирована по F. Есть ли возможность записать прибыль за оба периода, только выразив в x не используя интеграл?

[@user-xw5ww8nu1j]

Для понимания не хватает четких определений самих терминов, желательно с простым примером, цифровым. Хотя бы четко сформулировать кординатные оси если на основе их идет рассуждение.

[@user-ky2rx8wn1g]

Хорошую тему затронули. Изучал 2 года. Наконец научился ими торговать. Это шахматы самые натуральные.

[@Cheh845]

Дорогой Алексей! Как создать парадигму ? Что вы скажете по поводу парадигмы "Разделяй и властвуй"

[@PaulGanarara]

объяснения не особо понятны, так как гость использует сленг и не помешало бы больше простых примеров, чтобы не пропадало ощущение, что мы с лектором "на одной странице"

[@AntonKovalev-qd8hc]

Здравствуйте, Алексей, хотел спросить, а когда начало проявляться (в каком классе),что Миша лучше Вас решает задачи?

[@user-rb8ux1no6j]

классе в 7-м уже начало, после его поступления в 179 :-))

[@user-tc7ms4ox4f]

По поводу термина "маргинал". Играю в покер и большой части комюнити термином маргинал (или маргинальные руки) называются пограничные для розыгрыша руки. Например, играя в турнирный покер, рука KT разномастные являются маргинальной рукой для повышения ставки (openraise) при стеках около 60 больших блайндов с ранней позиции, так согласно GTO (Game Theoretical Optimum) более слабые стартовые руки разыгрывать минусово в долгосрочной перспективе при извесных вводных данных. Благодарю за внимание.

[@user-rb8ux1no6j]

прикольно :-))

[@lamasnik]

Бомба, хорошие лекции от Дойче банк, а еще Кирилл Ильинский тоже делал акцент на Брауна(броунское движение)

[@SSinse]

Хорошую рубрику придумали! Спасибо.

[@Hatebealone]

Тема интересная, но приглашенный эксперт объяснял оч плохо, непоследовательно, пожалуйста, раскройте ее с другим гостем

[@igrogyi6879]

Саватеев весь ролик да да да ..... Забавно , С Уважением! )

[@user-eg7rg9xl7u]

Спасибо!

[@eugenekislitsin7979]

Гость совершенно не умеет объяснять для людей, непосвященных в таинство опционов. Вот я 25 минут смотрел и ничего толком не понял. Он сам для себя прекрасно понимает, как работают опционы. Но, объяснять у него плохо получается. Лекция рассчитана на тех, кто очень хорошо разбирается в терминологии.

[@Mr.Inventor_1]

Чтобы нормально разобраться в теме опционов - люди по много лет их изучают, а не по 25 минут!

[@nskeip]

Уточню по поводу 25:59 - случай, когда рискованный актив выше рынка, является ситуацией арбитража. См. Steven E. Shrive - Stochastic Calculus for Finance I (ch. 1.1)

[@user-nj6gb4js8u]

Лекция про банковскую систему в продолжение экономической темы. Проценты и проч.В Думе классно получилось! Разворошили бюрократическое и изменническое кубло! С А.Вассерманом не знакомы? Не худо бы его в союзники! И в Думе- по образованию он поддержит борьбу. Всё успевать невозможно. Он лекцию на канале может прочесть? Это будет круто!!!

[@fflawwy]

Какие вступительные экзамены в маге ЮФУ на программе «Финансовая математика и машинное обучение»?

[@crown_clown_]

Здравствуйте, банк заданий вступительного испытания включает в себя вопросы по перечисленным ниже разделам. 1. Математический анализ 2. Алгебра и аналитическая геометрия 3. Дискретная математика 4. Дифференциальные уравнения 5. Уравнения математической физики 6. Численные методы 7. Теория вероятностей и математическая статистика 8. Методы оптимизации и исследование операций 9. Языки и методы программирования 10. Базы данных

[@solsevera]

Савватеев отличный лектор!

[@arlnarz7089]

Алексей, хотела сказать спасибо за то, что вы делаете! Смотря ваши видео и видео с вашим участием мне по-настоящему стала интересна математика! Спасибо!

[@user-rb8ux1no6j]

:-))) стараемся!!

[@dnevnikelen729]

Ничего не поняла, к сожалению

[@Vavilentat4145]

Действительно, немного больше детализированных пояснений не хватает для более глубокого понимания

[@ustasalexu2208]

Миша вначале понравился, потом Савватан его запрессвал, так что за Мишу стало страшно, но Миша в итоге раздуплился и все пошло ОК. Респект обоим.

[@Juttnich]

Математика заставила выучить какое-то элементарное правило- не буду я его смотреть и учить,очень сложно Я когда увидел что-то очень сложное математическое и непонятное мне- почему бы не потратить 2 часа своего времени Ахахаха

[@user-rk5fh1yt2n]

Здравствуйте я здал плохо ЕГЭ (физику,математику, русский ) сумма баллов 224.Расчитовал на приличный вуз но видимо не судьба. Буду очень благодарен если подскажите хороший вуз в который можно поступить с такими баллами.

[@user-rb8ux1no6j]

Майкоп - к нам!! Точно не знаю, но, может, поступишь !!!!!

[@TurboGamasek228]

здал... видимо реально все плохо

[@TurboGamasek228]

а вообще можно в средний вуз поступить, там хорошо учиться, перевестись после 1го в топовый

[@yurymorozyuk5112]

Это все будет работать для маркет мейкера или операторов рынка для направленной торговли это не пойдет

[@LEA_82]

Я против кредитов. Есть правило, если кто-то кому даёт в долг, то давайте столько, сколько мне жалко потерять. Но если большую сумму даёте, то обязательно берите расписку, кто берёт в долг, и она должна быть написана при Вас (вдруг дело до суда дойдёт) и обязательно оговорить неустойку, если будут проблем с возращением долга в конкретный день. А вот, проценты, любой юрист, адвокат скажет начислять не имеет право, для этого нужно иметь банковскую лицензию.

[@Pavel_Poluian]

...Мораль в том, что правила математики имеют АБСОЛЮТНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ. Да, контракт - это результат договоренности и, если стороны сошлись на чем-то - это принятые ими условия, конвенция. Однако подписанная сторонами конвенция должна быть пересмотрена, если выяснится, что сознательно или бессознательно допущена математическая ошибка. При этом, конечно, математика не исчерпывается правилами сложения-умножения, есть и более сложные варианты. Именно такой случай - исчисление процентов по ссуде, по кредиту. Но математические законы, которые нарушаются в стандартных формулах финансовой математики, не столь очевидны как «дважды два четыре». Более того, создается впечатление, что осознанию этих законов кое-кто специально и целенаправленно препятствует. Все это мы и попытаемся сейчас вам доказать. Доказательства, которые мы вам представим, уважаемые господа, будут двух типов. Во-первых, это будут некоторые чисто математические утверждения. Во-вторых, изложим некоторые аргументы взятые из естествознания. Кроме того, прозвучат и сопутствующие, так сказать, идеологические тезисы, оценка которых может быть и неоднозначна. ТВЕРДЫЙ ГОЛОС (Это кто-то из приглашенных. Человек, судя по голосу, солидный - поэтому я его так назвал.): - Скажите, а какое отношение имеет естествознание к банковскому проценту? МОЛОДОЙ ВЕДУЩИЙ: - Уместный вопрос. Надеюсь, вы согласитесь, что денежный оборот осуществляется в реальном мире, где царит физика. Скажем, сделка между двумя субъектами не может осуществиться за мгновение - даже для того, чтобы поменялись цифры на банковском счете требуется время. Причем, как известно, скорость электромагнитного сигнала конечна и ограничена скоростью света. Кроме того, есть и физические граничные условия, в которых протекает экономическая деятельность. Например, конечно число возможных экономических субъектов - число людей, могущих участвовать в финансовой жизни. Последнее немаловажно. Вспомните, например, о мошеннических финансовых играх-пирамидках: их строители, как известно, тоже предлагают «математические расчеты», показывающие как в карман участника деньги притекают в геометрической прогрессии. Сейчас, с появлением электронной почты, таких игр стало много. Знаете их условия? - ты переводишь маленькую сумму первому в списке, в конец списка вносишь свой адрес и рассылаешь послание еще нескольким знакомым адресатам - выстраивается в геометрической прогрессии пирамида участников. И тебе обещают, что когда ты окажешься первым - получишь кругленькую сумму. Если бы число участников игры могло возрастать до бесконечности - то трудно было бы уличить мошенников. Но обман в том, что число людей конечно. Даже в идеальном случае, если играют все, когда круг замкнется, первые участники игры начнут получать письма-векселя, по которым придется раздать собранные деньги. Так что, ничего кроме колебательного перетока денег туда-сюда не получится, даже если бы все люди на земле включились в эти взаимозачеты. Иными словами, есть физическое ограничение - количество людей одновременно существующих на планете.

[@user-md6ge7iw3f]

Хочу изучать математику мне 42 гола с чего начать не знаю подскажите чтоб было интересно ?

[@user-rb8ux1no6j]

с моей Математики для гуманитариев!

[@user-md6ge7iw3f]

@@user-rb8ux1no6j на вашем канале есть математика для гуманитариев правильно я понял ?

[@user-qs3tz6hh5g]

​@@user-md6ge7iw3f это книга Савватеева так называется

[@meteor8076]

Не все понял, надо бы более детально каждый шаг рассматривать, но вообще интересно

[@user-or6pu7ub3b]

Большой привет красссссссссссссавчику!

[@user-rb8ux1no6j]

:-)))!!

[@DiamondSane]

Вот это жесть, мощнецкая модель

[@mattmarvel5390]

®️ - скорее всего оставили для цифрового рубля )

[@donttrustthem7601]

Здравствуйте, Алексей Савватеев, хочу вам и всем математикам, физикам и химикам задавать такой нестандартный вопрос: Почему Бог должен Знать прошлое?

[@LLItyrmovik_DL]

Вот что я буду смотреть перед сном))

[@burnheel8332]

Круто! Но как быть с иррациональностью обусловленной присутствием на рынке человеческого фактора, то есть живых людей?

[@user-rb8ux1no6j]

а вот никак, ИМХО. Она ограничивает любые методы прогноза :-))

[@Mr.Inventor_1]

Чем более иррационально действуют они - тем больше прибыль арбитражеров (действующих по этой модели, ей подобным, другим)! На рынках, наоборот, другая проблема - рынки слишком эффективны! И лишь чуть неэффективны. Поэтому вот такие супер-пупер математические модели если хотя бы 10% годовых прибыли поверх инфляции зарабатывают - то это для них супер, близко к пределу их эффективности работают!

[@multikiize]

R в круге это эмблема Rust. Такой язык программирования.

[@iljas275]

Простая задачка на логику. В октябре отдыхал на Тенерифе, завтра опять туда лечу. Зашел в лифт в отеле, там была женщина, подождал, пока она нажмет кнопку своего этажа, но она не нажала, тогда я нажал кнопку своего этажа, после чего женщина опять не нажала кнопку своего этажа, и лифт тронулся. Вопрос, почему ее действия были правильными с точки зрения теории игр?

[@user-rb8ux1no6j]

она к вам напрашивалась с неприличным предложением? :-)))

[@iljas275]

@@user-rb8ux1no6j Она жила на последнем этаже, я тоже.

[@ilyakuroptev9501]

Гость может книжки по теме порекомендовать?

[@readtr1]

не гость, но думаю гость согласится: Options, futures, and other derivatives. Hull An Introduction to the Mathemathics of Financial Derivatives. Neftci Основы стохастической финансовой математики. Ширяев

[@mikeandreev2376]

Хорошей литературы много. Зависит от того какие аспекты более интересны и какой уровень. В видео хотелось рассказать про математику в первую очередь. С таким фокусом я бы порекомендовал. - Shreve. Stochastic Calculus for Finance I. / Stochastic Calculus for Finance II. первая часть про модели с дискретным временем, вторая про непрерывное время (основанные на интеграле Ито) перевода на русский, кажется нет - Oksendal. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications про интегралы Ито/Стратоновича. Именно с математической точки зрения. есть хороший перевод на русский Еще хорошая книга. - Derman. The Volatility Smile Наверное меньше математических деталей и больше акцент на практический подход, но подходит для неподготовленного читателя. - в другом комментарии уже сказали про книжку Ширяев. Основы стохастической финансовой математики. В контексте этого виде нужен том 2. Но тут изложение на весьма серьёзном уровне. Ориентировочно -- последние курсы / аспирантура математического факультета. Если получается на таком уровне читать, то стоит посмотреть, хотя бы бегло: - Gatheral. The Volatility Surface: A Practitioner's Guide Если интересует больше с точки зрения бизнеса, то, чего в видео мы затронули только по касательной и видно, что у некоторых зрителей в этом плане появилось много вопросов (но всё в одно видео впихнуть не возможно), то хорошее введение, как уже сказали - Hull. Options, futures, and other derivatives. есть переводы на русский

[@sergeipopov5752]

На русском языке (на русском не такой большой выбор финансовой литературы с математическим уклоном) я бы вот эти ещё добавил: 1) Бьорк Т. Теория арбитража в непрерывном времени 2) Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа 3) Белопольская Я.И. Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики

[@sergeipopov5752]

4) Фёльмер Г., Шид А. Введение в стохастические финансы. Дискретное время

[@semyonyablokov4222]

Барбаумов В. Е. "Основы финансового риск-менеджмента". Там с элементарных вещей начинается, а не сразу с деривативов) Роберт Мертон "Финансы". Там больше про финансы, чем про математику. Подтянуть "гуманитарную" сторону вопроса, так сказать. Люди тут также писали о книгах Томаса Бьорка и Джона Халла. Согласен, плюсую

[@user-bv6bt1dr7q]

Саватеев красава.все на пальцах объясняет.

[@kokoshakokosha4531]

анекдота на 3:10 достаточно

[@elenakoryikina]

Отец Браун и 14 бомброшек на шляпе, - Gilbert Keith Chesterton (29 мая 1874, Лондон, Енглия - 14 июня 1936, Бекон сфилд, Бак ин гем шир, Енглия)

[@pavlosidelov9478]

Шутка про реальный рубль на 20й минуте сейчас особенно смешна глядя на курс 😂

[@ruddalaka]

Всё сущее есть Степень числа монстров Вейерштрассе!

[@sofdff]

52:39

[@silkroad3068]

Вот 530-граммовая банка консервированной брюссель- ской капусты за €1,54. Отметьте в вашем блокноте 1. Чуть дальше дезодорант, действующий 24 часа, за €3,53. Отметь- те 3. 250 грамммов камамбера за €1,81. Еще одна 1 в ва- шем блокноте. Сковорода с антипригарным покрытием за €45,90 - здесь мы перевалили за десятку, но, несмотря ни на что, сосредоточиваемся только на первой цифре. От- мечаем 4. Пакет жареного арахиса за €0,74. В этот раз пер- вая значащая цифра - 7. Так, несколько минут блуждая по магазину, мы набра- ли цифры. 1 3 1 4 7 9 2 2 1 7 9 8 1 1 3 1 1 1 8 1 1 2 1 2 1 1 9 1 4 7 1 6 1 5 9 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 6... 1 - крутое число

[@advocatespb]

лектор нормальный. интересно, помогли ли эти знания стать миллионерами?

[@TurboGamasek228]

ты смешной, вопрос детский, твоя цель стать миллионером? скажу сразу, скорее всего он зарабатывает очень много, вполне пол ляма может быть

[@pup000pup8]

Поэтому и 5 !

[@i.m-cat]

Хаха ) Случайно видос нашёл и афигел ) У Савватеева видос про деривативы и опционы, и даже маркет-меркера )) Круто! Не думал что тут можно и про трейдинг что-то узнать. Но присоединяюсь к другим комментариям: гость не умеет объяснять и немного тормоз ))

[@georgie-facet]

А я вот до сих пор не понимаю двойные интегралы и их применение

[@TurboGamasek228]

книги и интернет вам заблокировали?

[@user-iu7cw5dv7l]

Спасибо. Но не моя специфика. Останавливал раз 10, чтобы порыться в справочном материале. В принципе даже не увидел прикладного смысла, кроме анализа постфактум.

[@MashiahDavidson]

Савватеев не лингвист. Маргинал - это то же, что экстремист, но в случае, когда множество компактно. Это тот - кто на границе спектра. В чём бы то ни было.

[@MrJESSQ]

Здравствуйте Алексей!! Я зритель Вашего канала, который очень уважаю, как и Вас! Но немного не пойму, почему Вы решили выпустить данное видео? Либо нужно расширить обзор "финансов", при помощи дальнейших видео, либо же нужен более интересный эксперт. Видео получилось скучновато. В остальном 5+++

[@user-rb8ux1no6j]

похуй. По мне так интересно :-))) ну по крайней мере любопытно.

[@user-zd5io7ls5i]

А со звуком чо?

[@user-pf1cs8oz3k]

А Владимир Боглаев из Череповца доказал, что для понимания современной финансовой системы достаточно сталинского учебника по арифметике за 4-й класс.

[@miukma906]

Как и любой проггер, он весьма тормоз в объяснении сложных вещей....

[@sn00pyyyrrr77]

это несложные вещи

[@miukma906]

@@sn00pyyyrrr77 тем хуже для проггера

[@i.m-cat]

@@sn00pyyyrrr77 чел, опцион это один из наиболее сложных инстументов на бирже, который крайне не рекомендуется новичкам.

[@sn00pyyyrrr77]

@@i.m-cat ну кому как. я уже в начале 11 класса ширяева читал вроде основы стохастической финмат

[@Berserkazzz]

Передаю привер Анатолию Убербомжу.

[@Excellentricks]

Тратить жизнь талантливому математику на финансовые экзерсисы - очень сомнительное удовольствие! Я сам ей занимаюсь, но объективно оцениваю ее, как обслуживание набравших жирок челноков и ларёчников, а не науку, достойную называться наукой😉

[@user-rb8ux1no6j]

:-)))